Taller Matematica Financiera

TALLER – MATEMATICA FINANCIERA 1) Genérense 6 variables aleatorias de 100 datos cada una. A cada variable calcular la distribución que más se le asemeja. Primera columna de variables aleatorias:

Segunda columna de variables aleatorias:

Tercera columna de variables aleatorias:

Cuarta columna de variables aleatorias:

Quinta columna de variables aleatorias:

Sexta columna devariables aleatorias:

2) Hacer proyecciones para las siguientes variables ocho periodos adelante. Y1 57,67 59,25 Y2 60,65 60,56 Y3 54,82 55,36 Y4 64,68 64,51 Y5 46,23 46,24

97-I 97-II

97-III 97-IV 98-I 98-II 98-III 98-IV 99-I 99-II 99-III 99-IV 00-I 00-II 00-III 00-IV 01-I 01-II 01-III 01-IV 02-I 02-II 02-III 02-IV 03-I 03-II 03-III 03-IV 04-I 04-II 04-III 04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III

60,95 63,46 65,32 66,17 65,98 66,87 67,47 67,45 67,16 66,54 67,35 65,28 64,46 65,43 66,68 67,72 67,93 67,96 68,10 69,27 68,89 69,82 69,99 71,81 73,70 75,68 78,54 81,09 83,63 84,70 87,23 88,85 89,91 91,83 93,02 95,03 97,08 100,00 105,09 109,44 115,69

62,56 66,81 69,20 68,15 68,99 69,62 69,70 68,79 68,95 69,62 69,40 69,98 69,62 68,36 67,99 66,95 64,58 66,3565,83 64,97 66,84 71,39 74,14 76,83 81,19 83,44 87,30 85,71 88,15 86,03 90,33 95,65 94,51 98,63 102,42 104,05 99,87 100,00 106,19 108,04 115,60

57,32 57,59 57,54 58,86 58,56 57,74 58,06 58,35 57,93 60,05 60,00 59,43 56,61 61,15 64,50 62,02 64,58 63,15 61,02 64,51 59,65 63,35 64,42 64,87 68,22 69,32 71,45 71,87 77,38 82,74 84,69 88,80 88,88 92,50 92,57 95,27 96,62 100,00 103,65 112,18 118,6467,04 67,62 70,62 71,33 70,92 72,61 73,02 72,91 72,96 70,96 72,36 71,03 70,74 70,38 70,64 69,90 69,78 68,50 68,60 68,24 69,06 69,02 69,71 71,33 72,23 73,70 75,80 77,70 79,20 81,23 83,55 85,80 89,73 91,72 92,00 93,97 95,30 100,00 104,43 108,82 113,11

46,97 55,21 57,11 56,45 55,69 60,72 57,41 57,41 55,61 58,75 58,03 46,11 47,25 46,51 47,36 48,13 46,37 44,78 52,89 58,39 61,55 62,17 59,58 61,5562,76 64,88 69,35 67,18 73,80 74,57 77,69 78,77 75,79 80,09 84,11 86,83 93,00 100,00 103,44 104,99 102,71

07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II

117,96 120,46 124,53 129,99 134,74 136,89 138,91 141,16 142,08 145,34 148,08 152,87 155,22 159,56 162,78

123,85 131,45 139,88 143,93 155,62 160,05 168,42 170,57 170,88 177,71 181,42 188,35 196,79197,60 198,83

124,21 125,18 129,90 132,18 142,95 146,90 146,46 134,14 134,71 135,81 137,51 142,73 140,83 142,96 143,83

115,63 117,65 120,76 123,58 124,85 128,15 131,61 133,36 136,23 136,62 139,38 143,28 144,17 149,98 154,08

103,62 99,46 101,46 98,53 100,56 98,23 102,26 100,89 110,39 115,61 119,34 117,53 116,76 121,22 122,21

3) Suponga que se desean vender 150 apartamentos a un valor de90 millones cada uno, durante tres años, igualmente el costo de cada apartamento es de 65 millones por unidad. Genérese un modelo en el cual se pueda simular el valor total de ingreso por la venta de los apartamentos y la utilidad de la misma. En este punto utilice las dos primeras variables generadas aleatoriamente para especificar la distribución y las estadísticas necesarias para la definicióndel modelo.

Construcción de supuestos: Para el precio
Supuesto: A1 t de Student distribución con parámetros: Punto Medio Escala Grad. de Libertad

0,05 0,88 18,33836579

Para el costo unitario:

Supuesto: B1 Lognormal distribución con parámetros: Ubicación Media Desv. Est. -8,54 -0,02 1,00

Celda: B1

Pronósticos:

4) Para un flujo de caja con 5 periodos de ingresos por 30000 apartir del año 1 y un egreso en el año cero de 80000 calcule en valor presente neto y la tasa interna de retorno con una tio de 30%. Una vez realizados estos cálculos halle la probabilidad de que la TIR sea mayor a 25% y la probabilidad de que el VPN sea mayor a cero. Para este ejercicio tome las desviaciones estándar y la media que por defecto da el programa crystall ball e igualmente para cada...