Tarea 1 stf
Páginas: 2 (375 palabras)
Publicado: 22 de enero de 2012
LABORATORIO Base de Datos: Infosel Financiero (PLUS) ó Yahoo Finance Información mensual 11 de abril 2010, 11 de abril 2007 Utilizando información histórica de precios de las siguientes acciones:Seleccione un subconjunto Soriana B CEMEX CPO ARA* FEMSA UB BACHOCO B IPC Banorte* CSCO Google Ford Pepsico Disney Dow Jones McDonalds
a) Calcule la matriz (para todas las acciones arriba solicitadas)de precios de cierre mensuales ordenada por fecha de manera ascendente b) Calcule la matriz de rendimientos para el mismo conjunto de acciones definido el rendimiento de la siguiente forma: Ri
PtPt
Pt
1
1
*100
c) Calcule la matriz de varianzas y covarianzas ). para los rendimientos utilizando el complemento de análisis de datos de Excel d) Calcule la matriz de correlación paralos rendimientos utilizando el complemento de análisis de datos de Excel e) Calcule el vector de Betas para los 6 activos arriba mencionadas (incluyendo el IPC) a partir de la siguiente definición deBeta
Covi ,m
i
Varm
en donde i es el activo en cuestión (Soriana, Ara etc. ) , M es el portafolio de
mercado en este caso representado por el IPC, COV im es la covarianza entre el activo iy el índice M, tal y como aparece en cada uno de los elementos fuera de la diagonal principal de la matriz de varianzas y covarianzas entre la varianza del Índice (elemento de la diagonal principal).f) Obtener las mismas Betas a partir del Modelo de regresión Ri
i
Rindice , esperando que
0
g) Ordenara de manera ascendente a los activos por el valor de sus Betas. ENTREGABLES : Una hojade cálculo que contenga e cada una de las pestañas (4 pestañas en total). i) Matriz de Rendimientos para los 6 activos ii) Matriz de varianzas y covarianzas del rendimiento de los activos iii) Matrizde correlación del rendimiento de los activos iv) Tabla con el valor de las Betas ordenadas de forma ascendente por su valor v) Cálculo de los rendimientos esperados para cada uno de los activos en...
a) Calcule la matriz (para todas las acciones arriba solicitadas)de precios de cierre mensuales ordenada por fecha de manera ascendente b) Calcule la matriz de rendimientos para el mismo conjunto de acciones definido el rendimiento de la siguiente forma: Ri
PtPt
Pt
1
1
*100
c) Calcule la matriz de varianzas y covarianzas ). para los rendimientos utilizando el complemento de análisis de datos de Excel d) Calcule la matriz de correlación paralos rendimientos utilizando el complemento de análisis de datos de Excel e) Calcule el vector de Betas para los 6 activos arriba mencionadas (incluyendo el IPC) a partir de la siguiente definición deBeta
Covi ,m
i
Varm
en donde i es el activo en cuestión (Soriana, Ara etc. ) , M es el portafolio de
mercado en este caso representado por el IPC, COV im es la covarianza entre el activo iy el índice M, tal y como aparece en cada uno de los elementos fuera de la diagonal principal de la matriz de varianzas y covarianzas entre la varianza del Índice (elemento de la diagonal principal).f) Obtener las mismas Betas a partir del Modelo de regresión Ri
i
Rindice , esperando que
0
g) Ordenara de manera ascendente a los activos por el valor de sus Betas. ENTREGABLES : Una hojade cálculo que contenga e cada una de las pestañas (4 pestañas en total). i) Matriz de Rendimientos para los 6 activos ii) Matriz de varianzas y covarianzas del rendimiento de los activos iii) Matrizde correlación del rendimiento de los activos iv) Tabla con el valor de las Betas ordenadas de forma ascendente por su valor v) Cálculo de los rendimientos esperados para cada uno de los activos en...
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