Tarea Econometria

luUNIVERSIDAD DEL VALLE ECONOMETRIA I, TAREA N°4 0735409 - 0910357

a.) La regresión del cuadro uno es un modelo no restringido, porque no excluimos ninguna de las variables. Contraste de Wald: implica la estimación del modelo sin restricciones. En esta prueba probamos algunos supuestos, permite observar el comportamiento de los parámetros estimados. La significancia conjunta de los precios delos carros nuevos y usados, se ve reflejada en el cuadro 2, en la prueba de WALD dado que la probabilidad del F- estadístico el cual es de 0,1343 y el Chi-square es de 0,1124, donde se establece un alfa de 0,05, entonces no hay suficiente información para no rechazar la hipótesis nula, es decir la significancia conjunta b5 y b6 es no significativo , en consecuencia los precios de los autosusados y nuevos no son de gran importancia para explicar el comportamiento de la demanda de gasolina , es factible que las variables de gran importancia sean el ingreso del transporte público , el precio del transporte público y el precio de gasolina. Como nos interesa es contrastar las significancia conjunta del modelo, respecto a los precios de los carros nuevos y usados recurrimos al test de Waldpara ver la significancia, y para comprobar los supuestos a priori teniendo en cuenta la teoría existente. Sin embargo la información que suministra el Tes de Wald no es lo suficiente para rechazar la hipótesis nula, por eso debemos recurrir a algunas transformaciones para comprobar esto.

a.)

Modelo no restringido b.)

Utilizando la estimación de las variables en logaritmos a través deMco se obtienen los parámetros estimados, donde cada uno de estos son estadísticamente significativos para un nivel de significancia de α=0.05; es decir que cada una de estas variables explica en cierta medida la variación de la demanda de las ventas de gasolina. Por tanto cuando el precio de la gasolina disminuye en 1% manteniéndose lo demás constante la demanda de gasolina aumenta en 29,65%,cuando beta tres estimado disminuye en 1% (manteniéndose las demás variables constantes) ocasiona una variación de 1.52% en las ventas de gasolina, cuando el ingreso nominal varia en 1% (manteniéndose lo demás constante) ocasiona un aumento en las ventas de gasolina de 1.328% y por ultimo una variación en 1% de en el coeficiente de beta cinco ocasiona un aumento de 17% en las ventas de gasolina. Sepuede decir que el coeficiente b2 explica la elasticidad precio consumo de gasolina. También tenemos que la bondad de ajuste es de 0.993846, es decir que las variaciones en y (consumo de gasolina) son explicadas en un 99.38% por las variaciones en el logaritmo del precio de la gasolina, logaritmo del índice de precios al consumidor, logaritmo del ingreso nominal, y el logaritmo del índice deprecios al transporte público. Al construir el intervalo de confianza se observa que el valor de beta dos estimados (elasticidad precio del consumo) puede estar dentro de este intervalo, que es de (-0.404075,-0.189282).

Modelo restringido

Teniendo en cuenta la información generada mediante la prueba de Wald, vemos que tiene una distribución chi-cuadrado, donde el f estadístico es de 25,27.Luego como el nivel de significancia es de  = 5%, al realizar la comparación con el f de la tabla con 25 grados de libertas es de 4,24, entonces fcalculado > f de la tabla, entonces de acepta la hipótesis nula (Ho) donde la suma d c(2)+c(3)+c(4)+C(5)=0

Estadístico de máxima verosimilitud: el valor experimental obtenido y el teórico de este estadístico permite contrastar la hipótesis nula de nosignificatividad conjunta de los coeficientes de las variables explicativas del modelo. Contraste de la razón de verosimilitud: implica la estimación del modelo restringido y sin restricciones. Utilizando la razón de máxima verosimilitud tenemos que si comparamos el estadístico hallado con el de la tabla de una distribución chi-cuadrado(1,0.05) = 3,84146, con grados de libertad igual al número de...