tarea probit Econometria

TAREA ECONOMETRIA
Nombre: Claudio Molina G.
Pregunta 1
Estimando el modelo no lineal Probit en Gretl con errores normales y sin constante dado que el enunciado nosdice: P [approve] = Ǿ (βappinc+ϒemp), nos arroja el siguiente resultado:

P [approve=1/credit scoring] = Ǿ (0, 00735appinc+0,12381emp)
Si ahora suponemos que appinc = 10 yemp =20 veamos la probabilidad que se apruebe el crédito hipotecario.
Ǿ [0,00735*10 + 0,12381*20] = Ǿ [0,0735+2,4762] = Ǿ[2,5497]
Por lo tanto buscando este valor en latabla de distribución acumulada normal obtenemos el valor de: 0.994457377 por lo tanto Usando el modelo probit y bajo los supuestos anteriormente realizados, laprobabilidad de que el crédito sea aprobado es de un 99,4 %.
Ahora bien a objeto de interpretación debemos recordar que approve estimado es la probabilidad predicha de éxito y sihubiera constante esta sería la probabilidad de éxito cuando cada una de las variables appinc y emp son igual a cero.
El coeficiente de pendiente β mide el cambio predicho enla probabilidad de éxito frente a un incremento unitario de appinc.
En base a los estadísticos t , tenemos que las variables analizadas son estadísticamentesignificativas.
Interpretación de las estimaciones
Debemos recordar que un cambio en la variable independiente cambia la probabilidad que approve=1. El coeficiente de appinc significaque manteniendo todo lo demás constante, una variación mas de appiccant income aumenta la probabilidad de que se apruebe el crédito en 0.073 donde bajo los supuestos quenos realizamos si esta variable es igual a 10, aumenta la probabilidad de que se apruebe el crédito en 0.73, que representa un aumento en la probabilidad bastante grande.