Tarea

Estudios Económicos y Planeación Estratégica

Mercado de Derivados
Tope/Piso Factor
78.83 0.31 337.15 243.43 541.40 347.00 555.07

Warrants
Serie
CAN010RDC011 CAN012RDC012 CAN101RDC013CAN102RDC016 CAN101RDC018 CAN105RDC020 CAN107RDC021

Prima
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Garantía
9,500 9,500 9,000 9,700 3,000 9,700 3,000

Strike

Emisión

FechasVencim.

Días para Vencim.
14 56 89 124 98 222 278

Valor Máximo
10,765 10,000 10,228 10,216 9,873 9,845 9,665

(indicativo)
11,400 10,530 10,875 10,490 11,030 10,040 11,325

ValuaciónRendimiento Efectivo Anualiz.
14.00% 5.30% 8.75% 4.90% 10.30% 0.40% 13.25% 14.61% 6.30% 11.71% 7.57% 21.56% 1.06% 59.63%

101.21 127.85 30,307.47 34,933.35 26.69 33.89 41.08 44.57 31.40 35.48 28.77 31.0732.43 41.08

04/11/09 16/12/09 19/01/10 24/02/10 26/04/10 01/06/10 27/07/10

29/10/10 10/12/10 12/01/11 16/02/11 21/01/11 25/05/11 20/07/11

Certificados de Deposito Estructurados
Clave
BSCTIA10002

Suby.
IPC

Tipo

Wedding Cake

30,000.00

Nivel 1

Nivel

36000.00

Nivel 2

29/07/10

Emisión

21/01/11

Fechas Observ.

25/01/11

Vencim.

Tasa Mínima
0.00%Tasa Máxima
9.00%

Emisor
SOTIABANK

Notas Estructuradas
Clave
SGA 3-08 Calyon 4-08 Calyon 5-08 DB 513120731

Emisor
Societé Générale Accetance N.V. Calyon Calyon Deutsche Bank

Emisión05/03/08 10/03/08 10/03/08 17/07/08

Vencim.
14/03/12 14/03/12 15/05/12 31/07/12

Obs.

Fechas

Obs.
08/03/10 08/03/10 07/05/10 03/02/10

Obs.
07/09/10 07/09/10 08/11/10 02/08/10Obs.
07/09/11 07/03/11 09/05/11 01/02/10

(indicativo)
11,167 9,559 9,240 9,155

Valuación

Rendimiento Efectivo Anualiz.
11.67% -4.41% -7.60% -8.45% 4.40% NA NA NA

08/09/09 08/09/09 09/11/0931/07/09

Guía ejecutiva, Semana No. 41, 2010 – del 11 al 15 de octubre

35

Mercado de Derivados
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
28 /03 /09 26 /06 /09 24 /09 /09

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