TareaN 2_Grupo N 2 Rev

UNIVERSIDAD

TÉCNICA

FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Mecánica

TAREA N°2
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA
MEE434

Profesor.
Elio Cuneo
Realizado por:
Grupo N°2
Juan Pablo Ojeda
Patricio Opazo
Alfredo Toledo
27 de septiembre 2015

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TAREA N°2 MEE-434

INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. OBJETIVOS
3. FALACIA DE LAS MEDIAS

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4. CISNE NEGRO
5. CNCLUSIÓN

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1.

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RESUMEN EJECUTIVO

Sam Savage nos entrega a través de ejemplos una visión clara de cómo puede influir la
utilización de los promedios en la proyección de variables como datos únicos, sin tomar
en cuenta las fluctuaciones que llevaron a obtener dichos promedios. Para evitar caer
en fallas producto de la utilización de valores únicos esnecesario un bombardeo de
datos en lugar de valores individuales.
El determinar valores futuros mediante la utilización de estimaciones basadas, en
general, en valores promedio, aumenta en gran manera la incertidumbre de los
proyectos asociados debido al gran riesgo presente.
El término “La falacia de las medias” nace de las discrepancias que surgen entre el
valor proyectado para una variable incierta(normalmente un valor medio), respecto al
valor real que la misma puede presentar.
En la mayoría de las evaluaciones económicas se realizan estimaciones de variables,
variables de las cuales se desconoce su comportamiento a futuro y afectan tanto a las
variables de ingresos como de egresos (costos). Estas estimaciones utilizan valores
únicos periódicos, por lo que, en consecuencia, concluirán en unresultado único.
Para lograr que todas las variables involucradas en el estudio y sus interacciones se
vean reflejadas en el resultado del mismo es necesario utilizar modelos que consideren
el uso de distribución de probabilidades que entreguen todos los valores factibles que
las variables puedan tomar como también las correlaciones existentes entre ellas. En la
condición planteada, el uso de“Simulación de Montecarlo” resulta clave para efectuar
estos análisis.
Esta herramienta permite desarrollar miles de iteraciones, en que cada una representa
un potencial escenario de operación técnico-financiero, producto de que todos los
factores de riesgo son obligados a cambiar su valor e interactuar entre ellos en cada
iteración.
Los miles de escenarios generados por la simulación de Montecarlo(bombardeo de
datos) nos entregan un “rango de resultados posibles”, ya no un resultado único,
abriendo con esto, espacio para efectuar un análisis de mayor profundidad, más amplio,
con varios indicadores de rentabilidad (VAN) permitiendo con esto definir de mejor
forma cuán riesgoso es el negocio.

Los eventos denominados Cisne Negro son aquellos que no son predecibles, tienen un
gran impacto y sinembargo sus causas pueden ser analizadas en retrospectiva y
racionalizados como posibles. La modelación matemáticos de estos eventos es posible
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utilizando las distribuciones probabilísticas propuestas por Mandelbrot, los cuales
dejarían obsoleta en muchos casos la utilización de métodos que utilizan la distribución
normal como herramienta enla administración del riesgo. La utilización de estos
modelos matemáticos significaría un cambio radical en el manejo de los mercados
financieros y no ha ocurrido aún pese a que existe evidencia demostrable de su validez.

2.

OBJETIVOS
-

Dar a conocer el concepto de Falacia de las Medias, divulgado por Sam Savage
en su libro del mismo nombre.

-

Explicar el concepto de Cisne Negro, propuestopor Nassim Taleb en su libro
homónimo

-

Valorar la aplicación de estos conceptos con un ejemplo de la industria de la
energía

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3.

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FALACIA DE LAS MEDIAS

“El defecto de los Promedios establece que: Los planes basados en el supuesto de que
se produzcan condiciones promedio suelen ser equivocados”.
El documento del autor Sam Savage nos...