Tarjeta De Credito Estudio

Universidad Nacional
de Mar del Plata

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

CALIDAD CREDITICIA DE LOS USUARIOS
DE UNA TARJETA DE CRÉDITO REGIONAL
Un análisis empírico en base a información limitada

Tesis para optar al Título de Licenciado en Economía

MARCOS ANDRES SPOGNARDI

MAR DEL PLATA - OCTUBRE 2002

CALIDAD CREDITICIA DE LOS USUARIOS
DE UNA TARJETA DE CRÉDITO REGIONAL
Unanálisis empírico en base a información limitada

MARCOS ANDRES SPOGNARDI

Directora de Tesis:
LIC. BERGES, Miriam

Co-directora de Tesis:
LIC. LISERAS, Natacha

Comité evaluador:
LIC. ARANA, Lidia Beatriz
LIC. GUALDONI, Patricia

i

AGRADECIMIENTOS

Agradezco la valiosa guía y colaboración de mi directora, Lic. Miriam Berges, así como
los valiosos aportes y sugerencias de la Lic. Natacha Liseras,co-directora de la tesis. Por
supuesto, los errores que pudieran subsistir son de mi exclusiva responsabilidad.

ii

TABLA DE CONTENIDO

SECCIÓN I - INTRODUCCIÓN................................................................................

1

I.I. Objetivos e hipótesis................................................................................

2

I.II. Estructura de latesis...............................................................................

3

SECCIÓN II - MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL...................................................

4

II.I. El mercado de tarjetas de crédito............................................................

4

II.I.a. Funciones de la tarjeta de crédito..................................................

4

II.I.b. Demanda de unatarjeta de crédito particular..................................

5

II.I.c. Problemas en el otorgamiento de la tarjeta de crédito......................

6

II.II. Análisis empírico de la incobrabilidad: antecedentes............................

7

II.II.a. Determinante del riesgo de no-pago de la tarjeta de crédito.............

8

II.II.b. La calificación estadística del crédito (creditscoring)........................

9

SECCION III - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.......................................

14

III.I. El método empírico................................................................................

14

III.II. Los datos...............................................................................................

17

III.II.a. Lapoblación......................................................................................

17

III.II.b. Obtención de una muestra................................................................

18

III.II.c. Definición de variables......................................................................

20

SECCION IV - RESULTADOS DEL ANÁLISIS EMPÍRICO......................................

23

IV.I. Identificación devariables relevantes....................................................

23

IV.I.a. Calidad crediticia y sexo....................................................................

23

IV.I.b. Calidad crediticia y edad....................................................................

23

IV.I.c. Calidad crediticia y estado civil..........................................................

24IV.I.d. Calidad crediticia y origen de la tarjeta de crédito.............................

24

IV.I.e. Calidad crediticia y fuente de ingresos..............................................

26

IV.I.f. Calidad crediticia y ansiedad de uso..................................................

26

IV.I.g. Calidad crediticia y tipo de operación................................................

28IV.I.h. Calidad crediticia y utilización del límite de compras.........................

29

IV.I.i. Calidad crediticia e ingresos comprometidos......................................

29

IV.I.j. Calidad crediticia y mora al vencimiento de la primera liquidación.....

31

iii

IV.II. Estimación de la probabilidad de no-pago............................................

32

IV.II.a....