tasas de interes

EJERCICIOS:
Preguntas
3.1 Dados los supuestos en la columna 1 de la siguiente tabla, demuestre que los supuestos en la columna 2 son equivalentes.
Supuestos del modelo clásico(2)
E(u¡|X¡) = 0 E(Y¡|X¡) =β2 + β2X
Cov (u¡, u¡) = 0 ¡ ≠ j cov (Y¡,Y¡) = 0 ¡ ≠ j
Var ((u¡|X¡) = σ²var (Y¡|X¡) = σ²

3.3 De acuerdo con Malinvaud (véase la nota 11), el supuesto de que E(u¡|X¡) = 0 es muy importante. Para ver esto, considere la FRP: Y = β1 + β2X¡ +u¡. Ahora considere dos situaciones: i) β1 = 0, β2 = 1 y E (u¡) = 0; y ii) β1 = 1, β2 = 2 y E(u¡) = (X¡ - 1). Ahora obtenga la esperanza de la FRP condicional sobre X en los dos casos anteriores y vea siestá de acuerdo con Malinvaud sobre la significancia del supuesto E(u¡|X¡) = 0
3.9 Considere las siguientes formulaciones de la FRP de dos variables:Modelo I: Y¡ = β1 + β2X¡ + u¡
Modelo II: Y¡ = α1 + α2(X¡ - Xmedia) + u¡
Encuentre los estimadores de β1 y α1. ¿Sonidénticos? ¿Sus varianzas son idénticas?
Encuentre los estimadores de β2 y α2. ¿Son idénticos? ¿Sus varianzas son indénticas?
¿Cuál es la ventaja, si acaso, del modelo II sobre el modelo I?
3.14En la regresión Y¡ = β1 + β2X¡ + u¡, suponga que se multiplica cada valor de X por una constante, 2, por ejemplo. ¿Cambiará esto los residuos y los valores ajustados de Y? Explique ¿Qué sucede si seagrega un valor constante, por ejemplo, 2, a cada valor de X?





3.19 Relación entre el tipo de cambio nominal y los precios relativos. A partir de las observaciones anuales de 1985 a 2005, seobtuvieron los siguientes resultados de regresión, donde Y = tipo de cambio de dólar canadiense respecto del dólar estadounidense (CD/$) y X = razón entre el índice de precios al consumidor...