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P2. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones.

Caso 2: American International Group, Inc. (AIG): Reducción de los riesgos de un crédito
Las compañías que extienden un crédito quieren valorar el riesgo de incumplimiento de sus clientes, con muchos de los cuales no han tenido una experiencia previa. Si bien las empresas grandes suelen tener sus propios expertos de valoración de riesgos outilizar los costosos servicios de consultores, a las compañías medianas con ingresos de $50-200 millones anuales siempre les ha costado trabajo valorar el riesgo relacionado con hacer negocios globales. Una empresa estadounidense vio esto como una oportunidad empresarial y decidió ofrecer a estas empresas las herramientas para reducir su exposición a los riesgos de un crédito, las amenazas para laseguridad de una red, el robo de identidad y otros riesgos. La Web le permitió ofrecer conocimientos en línea.

American International Group, Inc. (AIG) es una de las mayores compañías de servicios financieros y de seguros del mundo, con operaciones en 130 países. La compañía tiene un sitio Web TradeCredit.com (www.aigtradecredit.com), el cual ofrece información de crédito actualizada al minutosobre las empresas que pretenden comprar artículos y servicios de los clientes de AIG. Los clientes se conectan, evalúan y vigilan el poder de compra y la capacidad de pago de un cliente. El sistema de AIG rastrea, en tiempo real, la posición financiera de compañías en todo el mundo. Esto ayuda al vendedor —el cliente de AIG— a establecer pagos y programas de pago que tomen en consideración el riesgode no ser pagados a tiempo o en absoluto.

Además, el sistema rastrea y valora las variables de riesgo específicas de un país, como la inestabilidad política y los cambios en las leyes comerciales. También actualiza los riesgos particulares de una industria, los cuales se relacionan con industrias específicas, más que con el país en el que opera un comprador. Los riesgos son determinados porexpertos que actualizan los sistemas con frecuencia.

AIG desarrolló el sistema original de manera interna y lo implemento en 1999. Sin embargo, cada vez que cambiaban los algoritmos de riesgo, los programadores tenían que modificar el código. La programación tardaba bastante tiempo y era costosa. El departamento de IT tenía que modificar el sistema original para que contuviera un algoritmo decrédito estructurado que se adaptara a los países individuales con base en los parámetros que caracterizaban las condiciones empresariales y las prácticas crediticias en cada país. La idea era separar los algoritmos de las tablas que contenían los parámetros cambiantes. De este modo, los administradores podrían modificar los parámetros en las tablas de países y de industrias y aplicar los cambios alos algoritmos automáticamente. Esto reduce al mínimo la necesidad de volver a programar.
Paul Narayanan, gerente de la División de Solución de Riesgos Empresariales Electrónicos de AIG, dijo que el principal desafío era transformar las reglas empresariales a código de software y diseñar el software para que la afinación de esas reglas pudiera hacerse sin mucho lío. El sistema contiene modelos deriesgo compartidos por todos los países, pero además reglas específicas para cada país e incluso para ciertas regiones dentro de los países.

Para el DSS original, los expertos desarrollaron modelos de riesgos complejos en Microsoft Excel. Al final, los modelos fueron convertidos a Java para ser instalados en el sitio Web de AIG. El sistema se volvía cada vez más complejo. Después de varios añosde operaciones, los profesionales de la IT comprendieron que desarrollar reglas para los países adicionales tardaba demasiado, aproximadamente 2 meses por cada país. AIG compró un DSS para riesgos financieros llamado Blaze Advisor de Fair Isaac, una empresa de valoración del crédito.

Con la integración de Blaze Advisor, los gerentes pueden cambiar las reglas de decisión sin que participen...