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GRAFICOS DE SERIES TEMPORALES DEL AHORRO:

ES ESTE GRAFICO NO EXISTE CAMBIO ESTRUCTURA PUESTO QUE LA ESTRUCTURA SIGUE UN COMPORTAMIENTO CONTINUO DURANTE TODO EL TIEMPO

TES DE CHOWRegresión aumentada para el contraste de Chow
MCO, usando las observaciones 1900-1999 (T = 100)
Variable dependiente: ahorro

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p---------------------------------------------------------------
const -311,748 1595,15 -0,1954 0,8455
Inc 0,156833 0,0789049 1,988 0,0498 **familia 30,0547 302,431 0,09938 0,9211
splitdum -91,8906 2529,63 -0,03633 0,9711
sd_Inc -0,00961605 0,121196 -0,07934 0,9369sd_familia 140,239 453,699 0,3091 0,7579

Media de la vble. dep. 1582,510 D.T. de la vble. dep. 3284,902
Suma de cuad. residuos 9,95e+08 D.T. de la regresión 3253,192R-cuadrado 0,068748 R-cuadrado corregido 0,019213
F(5, 94) 1,387873 Valor p (de F) 0,235888
Log-verosimilitud -947,5393 Criterio de Akaike1907,079
Criterio de Schwarz 1922,710 Crit. de Hannan-Quinn 1913,405
rho -0,086612 Durbin-Watson 1,551049

Contraste de Chow de cambio estructural en laobservación 1949
F(3, 94) = 0,175855 con valor p 0,9125
En este caso el valor P ES DE 0,9125 DE TAL MODO que no existen cambios estructurales. y ACEPTA mi hipótesis nula.

SI P es menor a 0,05digo que existen cambios estructurales si es mayor 0,05 no hay cambios estructurales. P0,05 ACEPTA


PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD

H0: cuando las varianzas de los errores de los erroresson iguales no hay heterocedasticidad
Existe homocedasticidad
H1: cuando las varianzas de los errores son diferentes hay heterocedasticidad no hay homocedasticidad
p>o,o5 acepto
p 3,908547)...