tema de estadistica

TALLER PREPARATORIO SOBRE REGRESION LINEAL MULTIPLE

PARA LAS PREGUNTAS 1 A 6 SELECCIONE LA OPCION QUE USTED CONSIDERE CORRECTA

1. Para escoger entre varios modelos de regresión válidos(cumplen todos los supuestos) el mejor que podemos usar:

a. El modelo que tenga la suma de cuadrados más pequeñas b. El modelo que tenga el criterio de información de Akaike más c. El modelo quetenga el  más grande d. El modelo que tenga el criterio de información de Schawartz más grande

2. La multicolinealidad es mala si:

a. Si el propósito del análisis de regresión es elpronóstico o la predicción b. Si el propósito del análisis de regresión es la estimación de los parámetros (betas) para comprender el fenómeno económico c. Si el propósito es analizar lasignificatividad de los diferentes contrastes d. Ninguna de las anteriores

3. En un modelo de regresión lineal múltiple con respecto a la heterocedasticidad implica:

a. En presencia deheterocedasticidad, los estimadores son insesgados b. Si hay heterocedasticidad, las pruebas convencionales t y f son válidas c. En presencia de heterocedasticidad, el método MCO convencional siempresubestima los errores típicos de los estimadores d. Si la gráfica entre los residuales al cuadrado y una de las variables independientes exhiben un patrón sistemáticamente ascendente, es un indicio deheterocedasticidad

4. En una prueba de hipótesis global se determina

a. Qué variable independiente no es igual a 0 b. Si existe un conjunto de variables independientes que son diferentes de0 c. Si uno de los coeficientes de correlación difiere de cero d. Ninguna de las anteriores

5. Para comprobar el supuesto de Homocedasticidad de los errores en un modelo de regresiónlineal múltiple se usa una de las siguientes pruebas:

a. Kolmogorov – Smirnov b. White c. ARCH d. Jarque – Bera

6. En un modelo de regresión lineal múltiple con respecto al supuesto...