Temas Variados

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Modelo ARIMA: yt (1,1,0)

Estimados en cada iteración

Iteración SSE Parámetros
0 49869.4 0.100 0.236
1 39773.8 -0.050 0.308
2 31557.0 -0.200 0.358
3 25218.8 -0.350 0.391
4 20759.3 -0.500 0.407
5 18178.7 -0.650 0.402
6 17467.1 -0.770 0.374
717462.2 -0.780 0.359
8 17462.1 -0.781 0.357
9 17462.1 -0.781 0.356

El cambio relativo en cada estimado es menor que 0.0010

Estimados finales de los parámetros

Coef.
Tipo Coef de EE T P
AR 1 -0.7810 0.0754 -10.36 0.000
Constante 0.356 1.805 0.20 0.844

Diferenciación: 1 Diferencia regular
Númerode observaciones: Serie original 75, después de diferenciar 74
Residuos: SC = 17359.2 (se excluyeron pronósticos retrospectivos)
MC = 241.1 GL = 72

Estadística chi-cuadrada modificada de Box-Pierce (Ljung-Box)

Desfase 12 24 36 48
Chi-cuadrada 28.1 45.6 54.0 76.1
GL 10 22 34 46
Valor P 0.002 0.002 0.0160.003


Modelo ARIMA: yt (0,1,1)

Estimados en cada iteración

Iteración SSE Parámetros
0 37072.7 0.100 0.262
1 30267.1 0.250 0.280
2 25131.2 0.400 0.285
3 21158.5 0.550 0.276
4 18044.6 0.700 0.253
5 15675.1 0.850 0.206
6 14805.9 0.925 0.149
7 14420.7 0.962 0.105
8 14389.60.969 0.075
9 14387.1 0.968 0.084

No es posible reducir más la suma de los cuadrados

Estimados finales de los parámetros

Coef.
Tipo Coef de EE T P
MA 1 0.9678 0.0636 15.23 0.000
Constante 0.0843 0.1435 0.59 0.559

Diferenciación: 1 Diferencia regular
Número de observaciones: Serie original 75, después de diferenciar 74Residuos: SC = 14188.2 (se excluyeron pronósticos retrospectivos)
MC = 197.1 GL = 72

Estadística chi-cuadrada modificada de Box-Pierce (Ljung-Box)

Desfase 12 24 36 48
Chi-cuadrada 41.4 86.2 108.4 128.2
GL 10 22 34 46
Valor P 0.000 0.000 0.000 0.000


Modelo ARIMA: yt (1,0,1)

Estimados en cadaiteración

Iteración SSE Parámetros
0 14126.4 0.100 0.100 67.810
1 11253.6 -0.050 0.250 79.022
2 10874.7 -0.200 0.130 90.333
3 10492.9 -0.350 0.029 101.646
4 10155.4 -0.500 -0.022 112.968
5 10115.1 -0.527 0.007 115.046
6 10114.2 -0.545 -0.012 116.414
7 10114.0 -0.539 -0.002115.963
8 10114.0 -0.543 -0.007 116.205
9 10114.0 -0.541 -0.005 116.087
10 10114.0 -0.542 -0.006 116.145
11 10114.0 -0.541 -0.005 116.116
12 10114.0 -0.542 -0.006 116.131
13 10114.0 -0.542 -0.005 116.124
14 10114.0 -0.542 -0.005 116.127
15 10114.0 -0.542 -0.005 116.125
16 10114.0 -0.542-0.005 116.126

El cambio relativo en cada estimado es menor que 0.0010

Estimados finales de los parámetros

Coef.
Tipo Coef de EE T P
AR 1 -0.5415 0.1877 -2.88 0.005
MA 1 -0.0054 0.2241 -0.02 0.981
Constante 116.126 1.373 84.57 0.000
Media 75.3313 0.8907

Número de observaciones: 75
Residuos: SC = 10065.8 (seexcluyeron pronósticos retrospectivos)
MC = 139.8 GL = 72

Estadística chi-cuadrada modificada de Box-Pierce (Ljung-Box)

Desfase 12 24 36 48
Chi-cuadrada 9.2 29.6 37.0 57.9
GL 9 21 33 45
Valor P 0.418 0.099 0.288 0.093


Modelo ARIMA: yt (1,0,0)

Estimados en cada iteración

Iteración SSE...