Tendencias Y Paseos Aleatorios En Las Series De Tiempo Macroecon Micas
Páginas: 4 (784 palabras)
Publicado: 23 de junio de 2015
Tendencias y paseos aleatorios en las series de tiempo macroeconómicas
En 1982 se publica el trabajo seminal de Kydland y Prescott, Time to build and aggregate fluctuation, que implico el nacimientode los RBC. Paralelo al mencionado trabajo y en el mismo año Nelson y Plosser publican el paper “Trend and random walks in macroeconomic time series”, el cual implica un gran apoyo al supuestobásico de los choques reales y que, a su vez, se encuentra dentro de la polémica de las pruebas de la raíces unitarias. El presente artículo toma el nombre en español del trabajo de Nelson y Plosser(1982) porque pretende dar una exposición y análisis del mencionado trabajo.
Nelson y Plosser (1982) enmarcan su trabajo dentro de la descomposición ciclo tendencia de las series de tiempo macroeconómicasy ponen en cuestionamiento el comportamiento del componente tendencial.
Teóricamente una serie de tiempo, macroeconómica, puede ser descompuesta en dos componentes: el ciclo o componente transitorio y la tendencia o componente secular. El componente secular se caracteriza por no fluctuar mucho en periodos cortos y por tener movimientos lentos y suaves en relación con el componente cíclico.
Dadoque el componente cíclico se caracteriza por ser transitorio, el componente secular necesita ser modelado ya sea por una tendencia determinística o por un proceso estacionario integrado, como porejemplo un paseo aleatorio. Así, la hipótesis de Nelson y Plosser es que las series de tiempo macroeconómicas son procesos no estacionarios sin tendencia a regresar a una tendencia lineal.
Partiendo dedos procesos estocásticos se realiza una prueba de raíz unitaria para determinar la naturaleza real del componente secular. De esta manera, la primera se caracteriza por tener un componentedeterminístico y un proceso estacionario con media cero.
El segundo es un proceso estocástico el cual tiene que ser diferenciado una o más veces para que sea estacionario.
La hipótesis a prueba se sustenta...
En 1982 se publica el trabajo seminal de Kydland y Prescott, Time to build and aggregate fluctuation, que implico el nacimientode los RBC. Paralelo al mencionado trabajo y en el mismo año Nelson y Plosser publican el paper “Trend and random walks in macroeconomic time series”, el cual implica un gran apoyo al supuestobásico de los choques reales y que, a su vez, se encuentra dentro de la polémica de las pruebas de la raíces unitarias. El presente artículo toma el nombre en español del trabajo de Nelson y Plosser(1982) porque pretende dar una exposición y análisis del mencionado trabajo.
Nelson y Plosser (1982) enmarcan su trabajo dentro de la descomposición ciclo tendencia de las series de tiempo macroeconómicasy ponen en cuestionamiento el comportamiento del componente tendencial.
Teóricamente una serie de tiempo, macroeconómica, puede ser descompuesta en dos componentes: el ciclo o componente transitorio y la tendencia o componente secular. El componente secular se caracteriza por no fluctuar mucho en periodos cortos y por tener movimientos lentos y suaves en relación con el componente cíclico.
Dadoque el componente cíclico se caracteriza por ser transitorio, el componente secular necesita ser modelado ya sea por una tendencia determinística o por un proceso estacionario integrado, como porejemplo un paseo aleatorio. Así, la hipótesis de Nelson y Plosser es que las series de tiempo macroeconómicas son procesos no estacionarios sin tendencia a regresar a una tendencia lineal.
Partiendo dedos procesos estocásticos se realiza una prueba de raíz unitaria para determinar la naturaleza real del componente secular. De esta manera, la primera se caracteriza por tener un componentedeterminístico y un proceso estacionario con media cero.
El segundo es un proceso estocástico el cual tiene que ser diferenciado una o más veces para que sea estacionario.
La hipótesis a prueba se sustenta...
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