Teste de hausman

Teste de endogeneidade dos regressores (Teste de Hausman)

Nos modelos econométricos estruturais de uma equação a variável dependente (endógena, Wt) é explicada através de um conjunto de variáveisexplicativas (não estocásticas, que são INFt, Prt, d_Wt) e do termo de erro.

Nos modelos econométricos estruturais de uma equação, as variáveis explicativas são a causa que explicam a variação davariável dependente e a variável endógena reflecte o efeito provocado pela variação das variáveis explicativas.

O teste e Hausman é un dos instrumentos econométricos usados para determinar aendogeneidade ou não dos salários, no nosso caso, en relação a inflação, a productividade e as primeiras diferenças dos salários, estes mostraram fortes evidências ou não de endogeneidade.

Então, comeste teste analisamos a hipótese de correlação entre uma ou mais variáveis explicativas e o termo de erro: Cov (Xi , Ut) ≠ 0; hipótese de endogeneidade das variavéis explicativas. Como consequência, osestimadores OLS não são BLUE, porque são enviesados (E^bi ≠ bi ) e inconsistentes ( p lim ^bi ≠ bi ).

Forma estrutuctural:
Wt = b0 + b1 * INFt + b2 * Prt + d_Wt + Ut

1) Forma reduzida:considerando que suspeitamos que a variavel INFt é endógena:
INFt ^= Π0 ^ + Π1^ Prt + Π2^ ΔWt + Π3^ INFt-1 + Vt

INFt é uma variável instrumental para INFt ^ satisfazendo as hipóteses: Cov(INFt -1 , Vt) = 0 e Cov (INFt-1 , INFt ^) ≠ 0. Portanto, vamos garantir que Ut e Vt forem não correlacionados, assim Cov (Ut , Vt) = 0.

H0 : Cov ( INFt , Vt) = 0 (hipótese deexogeneidade)
H1: Cov (INFt , Vt) ≠ 0 (hipótese de endogeneidade)

Como o p-valor é 0,166368 > 0´05 não rejeitamos a H0 (hipótese de exogeneidade), portanto, a variavel explicativa INFt nãoé endogena, por isso, Cov (INFt , Vt) = 0. O OLS é adequado para estimar os parâmetros do modelo estructural; por isso consideramos que não é melhor o 2SLS, o método das variáveis instrumentais não...