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Planeación y programación de la cadena de suministro

Método de Box-Jenkins

El método de Box-Jenkins consiste en construir un modelo en varias etapas, ellos proponen lassiguientes etapas:
1.- Postular una clase general de modelos.
2.- Identificar tentativamente el modelo.
3.- Estimar los parámetros de modelo tentativo.
4.- Validar del modelo, con pruebas dediagnóstico.
¿es el modelo adecuado?, NO buscar una nueva formulación.
5.- SI es adecuado, pasar a realizar un pronóstico.
Un proceso estocástico discreto es una sucesión infinita devariables aleatorias .., Z1, Z2,...,ZT,... de la cual solo tenemos una muestra (digamos 60 o más observaciones) y queremos anticipar su evolución futura.
La muestra consta de una seriede datos z1, z2,...,zT, los cuales corresponden a observaciones hechas a intervalos iguales de tiempo: cada hora, día, semana, mes, trimestre, año etc.
Cada muestra es una realización deuna serie; { ZT } en la que cada elemento ZT es una variable aleatoria y zT, el dato registrado es solo una observación de la variable ZT. La serie es llamada un proceso estocásticodiscreto z será denotada por {Z0, Z1, Z2,...}, los datos observados: z0, z1,...,zT son una realización.

Transformaciones útiles en la práctica. Es común que la serie inicial que se deseaanalizar sea una serie evolutiva, el lector puede recordar las gráficas del PIB, las manufacturas, el nivel general de precios, la masa monetaria, etc. Estas son series evolutivas, ya quela variable va creciendo conforme pasa el tiempo.
Las series con las que se trabaja se les llama: series estacionarias en covarianza, lo que esto quiere decir es que son series que:
A)Oscilan alrededor de un nivel constante.
B) Estas oscilaciones presentan regularidad en su comportamiento, ya que no hay explosiones de volatilidad (la desviación estandar) y por último.