tipos deescenarios

TAREA No. 5

1. Una corporación estadunidense compró una opción de venta para cubrir 100,000 dólares canadienses (C$) de cuentas por cobrar. La prima es$0.01/C$ y el precio de ejercicio de la opción es $0.75/C$. Si el tipo de cambio spot al momento del vencimiento es $0.85/C$, cuál es la cantidad neta que recibirá lacorporación.

2. Una corporación estadunidense compró una opción de compra para cubrir 70,000 libras esterlinas de cuenta por pagar. La prima es $0.02/£ y el preciodel ejercicio de la opción es $0.50/£. Si el tipo de cambio spot al momento del vencimiento es $0.65/£, cuál es la cantidad total pagada por la corporación.

3.Una firma desea usar un opción para cubrir 12.5 millones en cuentas por cobrar de una compañía de Nueva Zelandia. La prima is $0.03/NZ$. El precio del ejercicioes $0.55/NZ$. Si la opción es ejercitada, cuál es la cantidad total de dólares recibidos, después de contabilizar la prima pagada.

4. Usted es un especulador quevende una opción de compra en francos suizos por una prima de $0.06/FS, con un precio de ejercicio de $0.64/SFR. La opción no será ejercida hasta la fecha deexpiración. Si el tipo de cambio spot es $0.69/SFR, su ganancia neta por unidad, asumiendo que Usted tiene que comprar francos suizos para completar su obligación,es:

5. Usted es un especulador que vende una opción de venta en dólares canadienses por una prima de $0.03/C$ por unidad, con un precio de ejercicio de $0.86/C$.La opción no será ejecutada hasta la fecha de vencimiento. Si el tipo de cambio spot es $0.78/CS en la fecha de expiración, su ganancia neta por unidad es: