Tlc y Gatt

Análisis 1 Cambio estructural en la apertura comercial
Para identificar qué eventos en el proceso de apertura comercial contemporánea han tenido el mayor efecto, se hace un análisis de cambio estructural. Las pruebas estadísticas emplean información trimestral para el periodo 1981-2007, usando la siguiente especificación:
Yt= α1 DGATT/PSE + α2 DTLCAN + α3 DTLCUE + AR(1) + MA(1)+MA(4) + Zt,Donde Yt es el grado de apertura, DGATT/PSE, DTLCAN y DTLCUE son variables dicotómicas que toman el valor de 1 a partir de 1986, 1988 y 1994, respectivamente.

Los resultados indican que, primero, el ingreso al GATT junto con la introducción del arancel máximo en el Pacto (PSE), sí tuvieron un impacto estructural sobre el grado de apertura comercial. Segundo, que el mayor impacto estructuralocurre con la introducción del TLCAN; finalmente, los resultados indican que ni el TLCUE ni los demás tratados tuvieron un impacto estructural sobre la apertura comercial del país.
Prueba de Cambio Estructural (1981-2007)

Para corregir la autocorrelación del modelo se incorporaron un componente autoregresivo y dos componentes de promedio móvil –AR(1), MA(1) y MA(4).
Los eventos se muestran conclaridad en la gráfica siguiente:
Residuales obtenidos de la Especificación

Fuente: SAI Consultores, S.C. con base en información de Banco de México
Análisis 2: Corrección del precio relativo entre bienes exportables e importables
Para determinar el efecto de la disminución de aranceles sobre el comportamiento de las exportaciones, se especifica la siguiente regresión, empleando informacióntrimestral para el periodo1981-2007:
Xt= α1 PIBEUt + α2 AEPt + α3 TCt + ut ,
Donde Xt es la variación anual de las exportaciones no petroleras de México en el año t, PIBEUt es la variación anual del PIB de Estados Unidos en el año t, AEPt es la variación anual del arancel efectivamente pagado por las importaciones mexicanas en el año t, TCt es la variación anual del tipo de cambio peso por USD enel año t y Ut es el error estocástico en el año t. Todas las tasas son continuas y logarítmicas.
Los resultados muestran que el impacto del arancel efectivo sobre las exportaciones no petroleras resulta negativo y significativo por lo que se puede concluir, con un razonable nivel de confianza, que la disminución de un punto porcentual en el AEP, da lugar a un incremento de 0.14 puntos porcentualesen las exportaciones no petroleras de México. El PIB de Estados Unidos resulta positivo y significativo; cuando la producción de nuestro principal socio comercial aumenta en un punto porcentual nuestras exportaciones no petroleras aumentan en aproximadamente 1.9 puntos porcentuales. Por último, el tipo de cambio no resulta significativo por lo que no se puede rechazar la hipótesis de que noexista relación entre esta variable y las exportaciones no petroleras de México.
Resultados obtenidos de la regresión por MCO
Para explicar las exportaciones no petroleras, 1981-2007

La relación entre el arancel efectivo promedio y las exportaciones no petroleras se muestra en la Siguiente gráfica:
Impacto de los aranceles a la importación sobre las Exportaciones no petroleras, 1980-2007Fuente: SAI Consultores, S.C. con información de Banco de México y SHCP.

Análisis 3: Causalidad entre Exportaciones Manufactureras y la Inversión Extranjera Directa en el sector Manufacturero de México
Para analizar la causalidad entre la inversión extranjera directa en el sector manufacturero y las exportaciones de manufacturas de México se hace una prueba de Granger. Esta prueba se realizóestimando las ecuaciones siguientes:
Yt= α0 + α1 Yt-1 + α2 Yt-2 + α3 Yt-3 + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3
Xt= α0 + α1 Xt-1 + α2 Xt-2 + α3 Xt-3 + β1 Yt-1 + β2 Yt-2 + β3 Yt-3,
Donde Y es el promedio móvil de cuatro periodos de la exportaciones manufactureras (es decir, promedios anuales), X es el rezago de seis periodos (año y medio) del promedio móvil de cuatro periodos de inversión extranjera directa...