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ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS FINANCIEROS

M.F. GABRIEL ALEJANDRO MALPICA MORA

Objetivo:
Se platicará la importancia de la administración de
riesgos financieros y se abordarán las técnicas másutilizadas
para
administrar
los
riesgos
discrecionales en las entidades financieras.

Balance General de un Banco
ACTIVOS
DISPONIBILIDADES

PASIVOS

INVERSIONES TEMPORALES

CAPTACION ALA VISTA

Corto Plazo
Corto Plazo

Mediano y
Largo Plazo

CARTERA DE CREDITO

INVERSIONES A PLAZO
Mediano Plazo
OTROS PASIVOS

OTROS ACTIVOS

CAPITAL CONTABLE

Requerimiento deCapital

LA ADMINISTRACION DE RIESGOS
Es el conjunto de objetivos,
políticas, procedimientos y
acciones que se llevan a cabo
para identificar, medir, vigilar,
limitar, controlar, informar yrevelar los distintos riesgos a
que se encuentran expuestas
las instituciones y/o empresas.

¿Qué es Riesgo?
Volatilidad de los flujos
financieros
o
flujos
de
efectivo no esperados.
Es lavariación del valor de la
cartera de inversión con
respecto de su valor actual
debido a movimientos en los
factores
de
riesgo
financieros o por cambios en
las variables crediticias y de
liquidezo por la presencia
de problemas operativos.

RIESGO
• Se conocen los futuros estados de
la economía.
• Se está en condiciones de asignar
una probabilidad de ocurrencia.
• El riesgo esmensurable.

≠
INCERTIDUMBRE
• Se desconocen los futuros
estados
que
pueden
determinar una decisión.
• No
es
posible
asignar
probabilidades de ocurrencia.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

a)Riesgos discrecionales
• Riesgo crédito
• Riesgo liquidez
• Riesgo mercado
b) Riesgos no discrecionales
• Riesgo operativo
• Riesgo tecnológico
• Riesgo legal

Son aquellos derivados
de eventosimprevistos
para los cuales no se
puede conformar una
base
estadística
que
permita
medir
las
pérdidas potenciales.

Basilea - Estructura
Básica
3
Pilares
Requerimientos
de Capital...