topicos econometria

Tópicos Econometría
2º Semestre 2014

1. Introducción (Lectura: W Cap. 1)
a. Objeto de estudio, metodología, etc.
b. Breve revisión de inferencia estadística
2. Modelo de regresión linealsimple (Lectura: W Cap. 2)
a. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios
b. Propiedades algebraicas de los estimadores MCO
3. Modelo de regresión lineal Múltiple: Estimación (Lectura: W Cap. 3)
a.Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios
b. Interpretación de los coeficientes estimados (Teorema de Frisch-Waugh-Lovell)
c. Bondad de ajuste (R2)
d. Propiedades estadísticas de los estimadoresMCO en muestras finitas
e. Teorema de Gauss-Markov
4. Modelo de Regresión Lineal Múltiple: Inferencia (Lectura: W Cap. 4)
a. Distribución muestral de los estimadores MCO
b. Test sobre un únicoparámetro poblacional
c. Intervalos de confianza
d. Test sobre una única combinación lineal de parámetros
e. Test de múltiples restricciones lineales
5. Propiedades del estimador MCO en muestras grandes(Lectura: W Cap. 5)
a. Consistencia
b. Normalidad asintótica
6. Modelo de Regresión Lineal Múltiple: Otros tópicos (Lectura: W Secciones 6.2 y 6.3)
a. Especificación de formas funcional:Logaritmos, polinomios, interacciones
b. Bondad de ajuste (R2 ajustado) y selección de regresores
7. Análisis de Regresión Múltiple con información cualitativa (Lectura: W Cap. 7)
a. Variablesexplicativas dicotómicas
b. Modelo de Probabilidad Lineal
8. Violación de supuestos del modelo de regresión lineal múltiple: Especificación (Lectura: W Secciones 3.3, 3.4 y 9.1)
a. Omisión de variablesrelevantes/Inclusión de variables superfluas
b. Problemas de especificación de forma funcional: Test RESET
9. Violación de supuestos del modelo de regresión lineal múltiple: Heterocedasticidad (Lectura:W Cap. 8)
a. Consecuencias
b. Test de Breusch-Pagan, Test de White
c. Errores estándar robustos
d. Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados / Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles
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