TP Estadistica II

Trabajo práctico de Estadística II:

Aplicación del Método de Mínimos Cuadrados Clásicos con el paquete estadístico Eviews

Integrantes:

Alonso Carlos J. Reg. 871.345
Fucci Santiago J. Reg. 858.850
Signes Samanta S. 871.847

Año/Cuatrimestre:

2014/2C


Modelo económico:

En el presente trabajo, se intentará probar la correlación entre el Desempleo, como variable dependiente, y otrasvariables macroeconómicas teóricamente relevantes para explicarlo.
Para llevar a cabo la estimación, se toma una muestra de frecuencia anual para todas las variables consideradas, para el período comprendido entre los años 2002-2013.


Variables consideradas para este modelo:

Se incluyen en el modelo como variables explicativas:

-Salario Real (SALARIOREAL)

- Tamaño del sector manufacturero (PBIINDUSTRIAL)

-Tipo de Cambio Real (Tipo de Cambio Real Multilateral, TRCM)

Para incorporar todas estas variables en el modelo, se requiere de un análisis de regresión múltiple por medio de M.C.C:

El modelo a estimar será planteado por una ecuación del tipo Cobb-Douglas como la siguiente:

Desempleo = c0 * SALARIOREALC1 * TCRMC2 * PBIINDUSTRIALC3 *eԑ

El cual puede llevarse a forma linealaplicando logaritmo:

Log(Desempleo) = C + c1*log(SALARIOREAL) + c2*log(TCRM)+ c3*log(PBIINDUSTRIAL)+ ԑ


La estimación del modelo con el método de Mínimos Cuadrados Clásicos es la siguiente:



La relación entre estas variables y el desempleo podemos observarla mediante los siguientes gráficos:






R2:

El R2 y el R2 ajustado son superiores al 90%, lo cual, si bien no indica relaciones causales deningún tipo, nos dice que existe una muy elevada asociación estadística entre la variable dependiente seleccionada y las variables explicativas incluidas en el modelo; el desempleo no se explica con una recta horizontal en relación al resto de las variables. Para tener una mejor medida del nivel de significatividad estadística del modelo, es conveniente realizar los test correspondientes.

Testsde Significatividad:

A continuación se procederá a mostrar los test de significatividad individual de cada variable y luego un test de significatividad general de todo el modelo.

Los primeros nos indicarán, para cada variable por separado, su relevancia particular para explicar la variable dependiente. El último, en cambio, nos indicará si el modelo completo, con todas las variablesexplicativas en su conjunto, es bueno para ello.

Tests de Significatividad Individual:

Salario Real:
H0= C1= 0
H1= c1≠ 0
TSTUDENT 10gl. (12 años – 2) = -1,742943
TSTUDENT 10 gl. ; 0.0275 = -2,228

T teórico < Tempírico ; por lo que no se rechaza la hipótesis nula; el Salario Real no es significativo para explicar el desempleo. Esto lo sabemos ya observando la tabla, dado que el p-value essuperior a 0.05.

Tipo de Cambio Real Multilateral:

H0= C2= 0
H1= C2≠ 0

TSTUDENT 10 gl. = -2,4389

Tteórico > Tempírico ; Se rechaza la hipótesis nula, el tipo de cambio real es significativo para explicar el nivel de desempleo.

PBI Industrial:

H0 C3 = 0
H1= C3 ≠ 0

TSTUDENT 10 gl. =-3,34080
Tteórico > Tempírico ; Se rechaza la hipótesis nula; el PBI Industrial influye en el nivel dedesempleo.


Test de Significatividad Global:

H0 = c1=c2=c3=0
H1 = Al menos 1 de los coeficientes es distinto de 0

El Resultado del Test F aplicado a este modelo es que se rechaza la Hipótesis Nula. En efecto, el valor F empírico es de 123,0581, con un p-valor menor que 0.05. Por lo tanto, hay suficiente evidencia muestral como para sostener que al menos 1 de los coeficientes del modelo es distintode 0. Esto significa que las variables explicativas en su conjunto brindan una buena estimación de la variable dependiente seleccionada.

F teórico (1, 10 GL)= 4,96

Interpretación de los resultados y significado económico:

Dado que el modelo teórico subyacente es una ecuación Cobb-Douglas, cuyos exponentes son las elasticidades de la variable dependiente respecto a cada una de las variables...