Trabajo de econometría
Páginas: 6 (1332 palabras)
Publicado: 26 de julio de 2010
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
TRABAJO FINAL DE ECONOMETRIA
TEMA: RELACION PIB – CONSUMO ENTRE LOS AÑOS 1950 Y 2000.
NOMBRES: VLADIMIR SORIA
PROFESOR : ECON. CESAR SALTOS V.
DESCRIPCION DEL TEMA QUE SE HA ESCOGIDO PARA INVESTIGAR:
El PIB y el CONSUMO en el Ecuador correspondiente a los años 1950 al 2000.
La Base de datos utilizada corresponde aseries anuales de 1950 al 2000, obtenidos del boletín correspondiente a los 75 años del Banco Central.
EJERCICIO: PIB Y CONSUMO
MODELO INICIAL
PIB = F (CONSUMO)
MODELO DETERMINISTICO:
Y = β0 + β1X1
MODELO ALEATORIO O PROBABILISTICO
Y = β0 + β1X1 + U1
PRIMERA CORRIDA:
CONDICION:
Si Prob < α, Rechazamos la Hipótesis Nula
Si Prob > α, no podemos rechazar la Hipótesis NulaEncontramos que nuestro modelo es un modelo válido debido a que la probabilidad es menor que α = 0.05, por tal razón se rechaza la hipótesis nula.
[pic]
Y = β0 + β1X1
Y= 1.261469391 X1 – 154.3395182
INTERPRETACION:
El coeficiente negativo del intercepto (β0 = -154.3395182) sugiere la presencia de un consumo autónomo negativo a un nivel de producto interno bruto cero, y de unapropensión marginal a consumir superior a la unidad con el cual los agentes económicos gastan más de lo que producen.
Por cada unidad que aumenta el Consumo, el Producto Interno Bruto aumentará en 1.26%
INTERPRETACION DEL R-SQUARED:
R-squared 0.997965
El PIB está explicado en un 99% por el consumo, y el restante 1% corresponde a otras variables explicadas que no se encuentran en estemodelo.
GRAFICO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: PIB
[pic]
GRAFICO DE LA VARIABLE EXPLICATIVA: CONSUMO
[pic]
GRÁFICO DE LAS DOS VARIABLES
[pic]
INTERPRETACION:
En la gráfica podemos observar que el PIB y el CONSUMO son series que van ascendiendo en el tiempo, lo que sugiere que tienen una tendencia.
Ambas series se mueven juntas, o en paralelo, lo cual va desde los años 1950 al2000.
VISUALIZACION DE LOS RESIDUOS:
MODELO ALEATORIO O PROBABILISTICO:
Y = β0 + β1X1 + U1
[pic]
GRAFICO DE LOS RESIDUOS
La gráfica muestra que los residuales se mantienen dentro de ciertas bandas, no obstante que las pruebas realizadas muestran que los valores están auto correlacionados y son posiblemente heteroscedásticos.
[pic]
HISTOGRAMA DE LOS RESIDUOS DE LA REGRESIÓN[pic]
[pic]
Podemos comprobar que la representación gráfica de los residuos mediante su histograma presenta una serie de observaciones en las colas que no concuerdan con la escasa probabilidad que esas zonas presentan en una distribución normal.
El valor del coeficiente de asimetría muestral SKEWNWSS (0.45) tiende ligeramente a cero, y el estadístico JARQUE BERA rechaza la hipótesisnula de normalidad, pues su valor es de 4.59
PRUEBAS DE ESTABILIDAD – CUSUM Y CUSUM CUADRADO
Los residuos recursivos son:
[pic]
ESTIMACIÓN RECURSIVA
Por medio de la estimación recursiva vamos a analizar la estabilidad del modelo, con el objetivo de conocer el momento en que se ha producido un cambio estructural en la economía ecuatoriana respecto al PIB y al CONSUMO.
[pic]
[pic][pic]
El gráfico de los residuos recursivos muestra que hay un cambio estructural a partir del año 1974, 1979, 1987, saliendo levemente de sus bandas de confianza con pequeños saltos en los años mencionados. No se observa un alejamiento drástico fuera de las bandas y lejos de cero. Sin embargo, en 1999, los residuos muestran una salida inusual y que se aleja más de cero, lo que muestra lacrisis bancaria financiera en el Ecuador.
ESTADISTICO CUSUM
El estadístico CUSUM se construye a partir de la suma acumulada de los residuos recursivos, donde s es el error estándar de la regresión estimada, con todas las observaciones posibles.
[pic]
[pic]
Bajo la hipótesis de estabilidad estructural, el estadístico CUSUM en este trabajo muestra que las sumas acumuladas permanecen...
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
TRABAJO FINAL DE ECONOMETRIA
TEMA: RELACION PIB – CONSUMO ENTRE LOS AÑOS 1950 Y 2000.
NOMBRES: VLADIMIR SORIA
PROFESOR : ECON. CESAR SALTOS V.
DESCRIPCION DEL TEMA QUE SE HA ESCOGIDO PARA INVESTIGAR:
El PIB y el CONSUMO en el Ecuador correspondiente a los años 1950 al 2000.
La Base de datos utilizada corresponde aseries anuales de 1950 al 2000, obtenidos del boletín correspondiente a los 75 años del Banco Central.
EJERCICIO: PIB Y CONSUMO
MODELO INICIAL
PIB = F (CONSUMO)
MODELO DETERMINISTICO:
Y = β0 + β1X1
MODELO ALEATORIO O PROBABILISTICO
Y = β0 + β1X1 + U1
PRIMERA CORRIDA:
CONDICION:
Si Prob < α, Rechazamos la Hipótesis Nula
Si Prob > α, no podemos rechazar la Hipótesis NulaEncontramos que nuestro modelo es un modelo válido debido a que la probabilidad es menor que α = 0.05, por tal razón se rechaza la hipótesis nula.
[pic]
Y = β0 + β1X1
Y= 1.261469391 X1 – 154.3395182
INTERPRETACION:
El coeficiente negativo del intercepto (β0 = -154.3395182) sugiere la presencia de un consumo autónomo negativo a un nivel de producto interno bruto cero, y de unapropensión marginal a consumir superior a la unidad con el cual los agentes económicos gastan más de lo que producen.
Por cada unidad que aumenta el Consumo, el Producto Interno Bruto aumentará en 1.26%
INTERPRETACION DEL R-SQUARED:
R-squared 0.997965
El PIB está explicado en un 99% por el consumo, y el restante 1% corresponde a otras variables explicadas que no se encuentran en estemodelo.
GRAFICO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: PIB
[pic]
GRAFICO DE LA VARIABLE EXPLICATIVA: CONSUMO
[pic]
GRÁFICO DE LAS DOS VARIABLES
[pic]
INTERPRETACION:
En la gráfica podemos observar que el PIB y el CONSUMO son series que van ascendiendo en el tiempo, lo que sugiere que tienen una tendencia.
Ambas series se mueven juntas, o en paralelo, lo cual va desde los años 1950 al2000.
VISUALIZACION DE LOS RESIDUOS:
MODELO ALEATORIO O PROBABILISTICO:
Y = β0 + β1X1 + U1
[pic]
GRAFICO DE LOS RESIDUOS
La gráfica muestra que los residuales se mantienen dentro de ciertas bandas, no obstante que las pruebas realizadas muestran que los valores están auto correlacionados y son posiblemente heteroscedásticos.
[pic]
HISTOGRAMA DE LOS RESIDUOS DE LA REGRESIÓN[pic]
[pic]
Podemos comprobar que la representación gráfica de los residuos mediante su histograma presenta una serie de observaciones en las colas que no concuerdan con la escasa probabilidad que esas zonas presentan en una distribución normal.
El valor del coeficiente de asimetría muestral SKEWNWSS (0.45) tiende ligeramente a cero, y el estadístico JARQUE BERA rechaza la hipótesisnula de normalidad, pues su valor es de 4.59
PRUEBAS DE ESTABILIDAD – CUSUM Y CUSUM CUADRADO
Los residuos recursivos son:
[pic]
ESTIMACIÓN RECURSIVA
Por medio de la estimación recursiva vamos a analizar la estabilidad del modelo, con el objetivo de conocer el momento en que se ha producido un cambio estructural en la economía ecuatoriana respecto al PIB y al CONSUMO.
[pic]
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El gráfico de los residuos recursivos muestra que hay un cambio estructural a partir del año 1974, 1979, 1987, saliendo levemente de sus bandas de confianza con pequeños saltos en los años mencionados. No se observa un alejamiento drástico fuera de las bandas y lejos de cero. Sin embargo, en 1999, los residuos muestran una salida inusual y que se aleja más de cero, lo que muestra lacrisis bancaria financiera en el Ecuador.
ESTADISTICO CUSUM
El estadístico CUSUM se construye a partir de la suma acumulada de los residuos recursivos, donde s es el error estándar de la regresión estimada, con todas las observaciones posibles.
[pic]
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Bajo la hipótesis de estabilidad estructural, el estadístico CUSUM en este trabajo muestra que las sumas acumuladas permanecen...
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