Trabajo econometria

Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Industrias Casa Central

Series de Tiempo:
- Estacionariedad - Dócima Raíz Unitaria - Cointegración

Serie de Tiempo: Ventas a través del tiempo.

Integrante Asignatura Paralelo Profesor Ayudantes

: Nicolás Baessolo A. (ROL USM: 2760060-3). : Econometría (ICN-312). : 01. : Mauricio Ahumada. : Eduardo Vásquez, Ramón Cornejo.Fecha de Entrega : Jueves 02 de Diciembre de 2010.

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0. Índice
1. Introducción……………………………………………………………….……………………..…3 2. Desarrollo…………………………………………………………………..……………………….4 Enfoque Box Jenkins………………………………………………………………………………..4 2.1. Estacionariedad…………………………………………………………………………………5 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Proceso Estacionario…………………………………………………………………5 Proceso No Estacionario……………………………………………………………..6Modelo Integrado de Orden “p”……………………………………………………...7

2.2. Detección de Estacionariedad………………………………………………………………...8 2.2.1. 2.2.2. Gráfica………………………………………………………………………………….8 Dócimas, Test de Pruebas………………………………………………….……...10

2.3. Cointegracion………………………………………………………………………………….13 2.3.1. 2.3.2. Concepto y Ejemplo…………………………………………………………………13 Detección de la Cointegridad…………………………………...………………….13

3.Conclusiones…………………………………………………………………………..….………15 4. Bibliografía…………………………………………………………………………………..…….16 5. Anexos…………………………………………………………………………………………......17

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1. Introducción
Durante la experiencia de vida humana, el hombre realiza una serie de operaciones que le permiten desarrollarse como persona y establecer ciertos parámetros de comportamiento. Sin embargo, siempre existe esa motivaciónde predecir lo que va a suceder en un tiempo más, esto es, estimar de alguna manera el futuro, a partir de la información que poseen del presente y del pasado. Desde el punto de vista empresarial, esto es sumamente útil puesto que las mismas empresas pueden realizar ciertas planificaciones de trabajo, prever algunas acciones que puedan suceder y que puedan afectar a la interna de la organización,y de esta manera, prevenirlas. A partir de esto, una de las formas de analizar esta información son las llamadas Series de Tiempo. Una Serie de Tiempo (ST) es un conjunto de observaciones, datos o valores, realizados a lo largo del tiempo, a intervalos regulares. Estos intervalos se denominan frecuencia, la cual puede darse de manera anual, trimestral, semestral, mensual, etcétera. El análisis delas series de tiempo se puede realizar principalmente a través de dos enfoques: a) Enfoque Clásico/Tradicional: Posee un fundamento más “robusto” y es más defendible. Este enfoque define las cuatro componentes fundamentales de una serie de tiempo (Tendencia, Estacionalidad, Variación Cíclica y Componente Aleatoria o Irregular), y a partir de ellas genera ciertos tipos de modelos. Este enfoquebusca suavizar las series para obtener el comportamiento de ella a largo plazo y también descomponerlas, para ver el efecto de cada componente sobre el fenómeno analizado. b) Enfoque Box-Jenkins/Procesos Estocásticos: Es un enfoque mucho más moderno y sofisticado, pero requiere el cumplimiento de ciertos supuestos. El presente informe busca analizar principalmente el segundo enfoque, el cual se basaen la estacionariedad de los procesos, de tal forma que el análisis del proceso en particular, en un momento determinado, sea extrapolable a un comportamiento con denominador común a lo largo de los años. Ahora bien, ¿Cuáles son las características de un proceso estacionario?, ¿Cómo saber si las series de tiempo analizadas son estacionarias? Los procesos estacionarios poseen principalmente trescaracterísticas fundamentales, que se detallarán más adelante. La identificación de esta característica se puede realizar de una forma gráfica, a partir de los correlogramas, o a través de un método más objetivo, tales como las dócimas. De esta manera, a lo largo del presente informe, se verán ciertos elementos esenciales de análisis de series de tiempo y permitirán al lector reconocer a estas...