Trabajo Econometria

Páginas: 10 (2495 palabras) Publicado: 8 de octubre de 2012
1. Recepción de la variable endógena del modelo ARIMA

2. Análisis de existencia de estacionariedad:

A. En Media.
B. En Varianza.

3. Identificación de la serie estacionaria

4. Estimación del modelo:

A. Estimación por MCO del modelo.
B. Grabación del residuo del modelo definitivo.

5. Validación del modelo

6. Estimación definitiva del modelo

A. Análisis individual.
B.Análisis conjunto.
C. Estadístico Q de Ljung-Box.
D. Correlograma del error.

7. Recepción de la variable endógena del modelo ARIMA.


1. RECEPTCIÓN DE LA VARIABLE ENDÓGENA DEL MODELO ARIMA

La variable endógena que vamos a analizar en este modelo es el número de ocupados en la construcción. En primer lugar realizaremos el gráfico de la serie original, puesto que si el gráfico presentaalgún tipo de tendencia, ésta será signo claro de “No estacionalidad en Media”, y por lo tanto la media no será constante para todas las observaciones del proceso aleatorio a modelizar.

La gráfica que representa la serie temporal objeto de análisis de este trabajo es la que se muestra a continuación:



(Población y empleo. Empleo por ramas. Puestos de trabajo, ocupados rama de laconstrucción.)

Como queda patente en la gráfica la serie indica tendencia, lo que manifiesta una “ no estacionalidad en media”.

2. ANÁLISIS DE EXISTENCIA DE ESTACIONALIDAD

El empleo de un modelo ARIMA para predecir series temporales únicamente tiene sentido si las características observadas en las mismas, permanecen en el tiempo. O lo que es lo mismo, podremos decir que un proceso esestacionario cuando tiene un equilibrio estadístico puesto que sus propiedades son constantes con el paso del tiempo.


A. Estacionariedad en Media.

Después de verificar que la serie original no es estacionaria en media, continuamos con la realización del primer filtro de tendencia. En primer lugar vamos a crear una serie denominada “T”, modificando el “simple” desde E-views desde el segundotrimestre de 1995 hasta el final de la serie en el cuarto trimestre de 2011. Realizaremos una regresión entre el dato base y nuestra nueva serie.


Variable T:
Dependent Variable: DATO_BASEORIG
Method: Least Squares
Date: 05/14/12 Time: 16:15
Sample (adjusted): 1995Q1 2011Q2
Included observations: 66 after adjustments


Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.T 15.16791 2.345386 6.467126 0.0000
C 1363.316 90.38615 15.08324 0.0000


R-squared 0.395221 Mean dependent var 1871.441
Adjusted R-squared 0.385771 S.D. dependent var 463.1531
S.E. of regression 362.9858 Akaike info criterion 14.65644
Sum squared resid 8432559. Schwarz criterion 14.72279
Log likelihood -481.6625 Hannan-Quinn criter. 14.68266
F-statistic41.82372 Durbin-Watson stat 0.024010
Prob(F-statistic) 0.000000












Después de observar que todos los parámetros son distintos de cero fijándonos en el t-estadístico y la R cuadrado es elevada, damos por concluida la estimación.
Se emplea como serie filtrada de tendencia (es decir, serie estacionaria en media) la diferencia entre la serie original y estatendencia estimada; es decir, el residuo de la regresión anterior


B. Estacionariedad en Varianza.
Para realizar este análisis seguiremos lo propuesto por “Dolado” en cuanto a la aplicación del contraste ampliado de Dickey-Fuller que tiene las siguientes características:
- En primer lugar se deben determinar una regresión suficiente para eliminar una posible autocorrelación en el residuo, eltérmino independiente y/o la variable de tendencia, incluyendo en todo caso la variable endógena con un retardo, todo esto sin diferenciar.

- Aplicar el modelo “Durbin Watson” y comprobar que el residuo no está correlacionado. En caso de estarlo, debemos comprobar la significatividad de la tendencia, y en caso de no estar correlacionado habrá que volver a estimar el modelo eliminando la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajo Econometria
  • Trabajo econometría
  • Trabajo Econometria
  • Trabajo De Econometria
  • trabajo econometria
  • econometria trabajo
  • trabajo de econometria
  • Trabajo de econometría

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS