Trabajos nico

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO:

CARTERA: Es la combinación de activos o títulos financieros.

CARTERA EFICIENTE: es el conjunto de inversiones eficientes que proporcionan el retorno esperado más alto posible para cualquier nivel de riesgo o el nivel de riesgo más bajo posible para cualquier retorno

Se seleccionan las alternativas de inversión en base a:

• Retorno Esperado, y• Varianza o Desviación Estándar.

Y se eligen aquellos títulos que no se dominan entre sí.

SELECCIÓN DE ACTIVOS:

De los distintos sectores evaluados logramos coincidir con una correlación negativa con IANSA y AFP CAPITAL.

Una correlación negativa significa que una variable disminuye conforme la otra aumenta.

PRESENTACION DE DATOS:

Para los siguientes análisispresentaremos una serie de datos comprendidos entre las fechas 1 de enero de 2004 a 16 de diciembre de 2006, evaluando junto a nuestra empresa copec, las empresas IANSA y AFP CAPITAL.

|  |  |  |PRECIOS |  |
|n |Fecha |Copec |AFP capital |Iansa |
|1|03-01-2004 |4300 |120 |22,75 |
|2 |16-01-2004 |4250 |120 |22,5 |
|3 |03-02-2004 |4270 |120 |22,5 |
|4 |17-02-2004 |4500 |120 |23|
|5 |02-03-2004 |4790 |112,5 |22,5 |
|6 |16-03-2004 |4680 |112,5 |21,79999924 |
|7 |02-04-2004 |4617,810059 |112,5 |21 |
|8 |16-04-2004 |4652,009766 |112,5|19,45000076 |
|9 |04-05-2004 |4380 |112,5 |18,75 |
|10 |18-05-2004 |4235,5 |107,9000015 |18,5 |
|11 |02-06-2004 |4335 |107 |18,39999962 |
|12 |16-06-2004 |4440|103 |18 |
|13 |02-07-2004 |4660 |98 |20 |
|14 |16-07-2004 |4831,399902 |103 |21 |
|15 |03-08-2004 |4698,600098 |102 |20,10000038 |
|16 |17-08-2004 |4750|102 |20,89999962 |
|17 |02-09-2004 |4500 |102 |22,10000038 |
|18 |16-09-2004 |4500 |100 |22,5 |
|19 |02-10-2004 |4475 |100 |25,71999931 |
|20 |16-10-2004|4337 |100 |27,5 |
|21 |03-11-2004 |4560 |100 |27,25 |
|22 |16-11-2004 |4590 |100 |31 |
|23 |02-12-2004 |4660 |100 |29,25 |
|24|16-12-2004 |4550 |100 |30 |
|25 |04-01-2005 |4400 |130,1000061 |27 |
|26 |18-01-2005 |4350 |131 |27 |
|27 |02-02-2005 |4400 |131 |29,48999977...