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Introducción a la Econometría de la Empresa. 3B-C. LADE 2008-2009
Profesora: Dolores García Crespo.................................................................................................................................
Algunas preguntas de teoría para practicar
1. En el marco del modelo y = β 1 + β 2 X2 + β 3 X3 + β 4 X4 + u, en el que se
satisfacen todas las hipótesis básicas,justifique teóricamente si son verdaderas o
falsas las siguientes afirmaciones:
(a) La hipótesis de normalidad de la perturbación aleatoria es necesaria para demostrar la insesgadez de los estimadoresMCO de los parámetros β del modelo.
(b) La hipótesis de esperanza nula de u es necesaria para obtener los estimadores
MCO de los parámetros β del modelo.
(c) V ar(y) = V ar(u) = σ 2 I.
(d) ee0 = Σe2i
(e) Los estimadores MCO de los parámetros β son eficientes, es decir, su esperanza
matemática coincide con el vector de parámetros a estimar β.
(f) R2 es una medida no acotada para valorar elmodelo estimado.
(g) Al estimar el modelo especificado con una muestra dada se ha obtenido Akaike1
= 230, mientras que en una estimación alternativa excluyendo a la variable X4
se obtuvo Akaike2 =150. Por tanto, basándonos en el crtiterio de información
de Akaike concluimos que el mejor modelo para representar a y es el que incluye
a X4 como regresor.
b
(h) Con una muestra se ha obtenido β 3= 0, 13 y to = −0, 034.
b
β3

2. Enuncie las hipótesis del modelo de regresión lineal general relativas al término de
perturbación aleatoria. Explique su significado.

3. En el modelo y = Xβ +u, diga bajo qué hipótesis estadística se obtienen los
estimadores maximoverosímiles. Especifique el test o contraste que debería utilizar
para verificar dicha hipótesis.
b
4. A partir de yi = yi +ei , obtenga la descomposición de la suma de cuadrados de
residuos y explique qué significa cada término.
1

5. Defina R2 y a partir de dicha definición indique cómo se interpretan sus valores...