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ECONOMETRIA II.Curso 2001/2002

EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A MODELOS DINAMICOS.

1. Ex. Dic. 2000. (1,5 ptos)


Se ha estimado un modelo de retardos distribuidos para explicar los gastos deinversión (Y) a partir de una relación lineal con las dotaciones a reservas y sus retardos. Se estima el modelo de retardos distribuidos con la siguiente especificación, siendo los datos trimestrales:Yt=  +

a. Expresa el modelo a estimar suponiendo una estructura de retardos aritmética de Fisher.
b. Si denominamos ZF al nuevo regresor del modelo transformado, el modelo estimado es elsiguiente:

Dependent variable is Y
Sample: 1974:4 1967:4
Variable: Coefficient Std. Err T-Stat
C 146,6 86,93 0,0977
ZF 0,0255 0,000677 0.000

R-Squared 0,965 Mean DependentVariable 3229,84
Adjusted R Squared 0,964 S.D. dependent Variable 1157,76
S.E. of regression 217,24 Akaike info criter 10,79909
Sum Squared resid 2407056 Schwarz criterion 10,87345
Log likelihood-359,3798 F-Statistic 1425.8
Durbin-Watson stat 0,2837 Prob(F Statistic) 0,000


Identifica el valor de los coeficientes estimados en el modelo transformado para cada retardo de X.

c.¿Podemos detectar si se incumple alguna hipótesis básica del modelo? ¿Qué podemos decir y qué no sabemos a partir de esa información suministrada?


2. Ex. Dic 2000. (1,5 ptos)

Dado un modelo deretardos distribuidos infinitos, que sigue una especificación del modelo de Koyck, indica cuál tiene que ser el valor de  para que el 25% del efecto total de Y ante un cambio unitario en X se produzcaal final del segundo retardo.

3. Calcular los multiplicadores en el siguiente modelo:

Yt= -0,28+0,13*Yt-1+ 0,24*Xt





4. Ex. Jul 2000.

Dado el modelo:



a. Obtener losmultiplicadores de impacto, intermedios y total
b. Obtener los retardos medio y mediano

5. Ex. Sept. 1999 (1,5 ptos).
Determinar cuáles son los coeficientes de xt, xt-1 y xt-2, para el siguiente modelo...