Ventajas y Desventajas Del Scoring Estadistico Para Microfinanzas

Ventajas y Desventajas del Scoring Estadístico para las Microfinanzas
Mark Schreiner 11 de Septiembre de 2002 Microfinance Risk Management 6970 Chippewa St. #1W, St. Louis, MO 63109-3060, U.S.A. Teléfono: (314) 481-9788, http://www.microfinance.com y Center for Social Development Washington University in St. Louis Campus Box 1196, One Brookings Drive, Saint Louis, MO 63130-4899, U.S.A.Resumen
Este documento trata sobre las ventajas y desventajas del scoring estadístico para las microfinanzas. Aunque scoring no sustituye a los grupos solidarios ni a los analistas de créditos individuales, sí tiene suficiente capacidad de pronóstico para realizar una mejora importante en la evaluación del riesgo de solicitudes de crédito. Este trabajo detalla lo que scoring puede y no puede hacer, lainformación que las organizaciones de microfinanzas que desean usar scoring deberían empezar a recabar de ahora en adelante de cada solicitud de crédito, y traza las etapas básicas en un proyecto de scoring.

Nota sobre el autor
Mark Schreiner es consultor con Microfinance Risk Management e Investigador en el Center for Social Development en la Washington University en Saint Louis. Su trabajobusca ayudar a los pobres a acumular bienes a través de un mayor acceso a los servicios financieros.

Reconocimientos
Mucha gente me ha ayudado en mi aprendizaje sobre scoring para las microfinanzas. En particular, agradezco a Hans Dellien, Sean Kline, y Gary Woller. El Dr. Eduardo Arce Díaz (earced@yahoo.com.mx) tradujo el documento al español.

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Ventajas y Desventajas del ScoringEstadístico para las Microfinanzas 1. ¿Qué es scoring?
Scoring se refiere al uso de conocimiento sobre el desempeño y características de préstamos en el pasado para pronosticar el desempeño de préstamos en el futuro. Así, cuando un analista de crédito valora el riesgo comparando mentalmente una solicitud de crédito en el presente con la experiencia que este mismo analista ha acumulado con otros clientescon solicitudes parecidas, está aplicando scoring, aunque sea un scoring implícito y subjetivo. De igual manera, cuando un microprestamista adopta una política de no renovar préstamos a clientes que han tenido atrasos mayores a 30 días en su préstamo anterior, está aplicando scoring, aunque sea un scoring simple y unidimensional. Por eso, aunque el nombre scoring puede sonar nuevo enmicrofinanzas, es una práctica antigua. El scoring estadístico trata del uso de conocimiento cuantitativo acerca del desempeño y características de préstamos pasados registrados en una base de datos electrónica para pronosticar el desempeño de préstamos futuros. La evaluación del riesgo de incumplimiento de pago de quienes trabajan por cuenta propia es el desafío principal de las microfinanzas. Hasta lafecha, las innovaciones en microfinanzas han sido el uso de grupos solidarios y de evaluaciones detalladas de los solicitantes de crédito individual; scoring promete ser el siguiente salto en eficiencia.

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Por ejemplo, un sistema de scoring estadístico podría comenzar con un riesgo base de 10 por ciento. Podría sumar entonces un punto porcentual si el solicitante es hombre, sumar 8 puntos debase por cada $50 a desembolsar, adicionar 50 puntos de base por cada mes que el préstamo estará vigente, y restar 4,5 puntos porcentuales si el solicitante tiene teléfono. En la ficha de calificación se podría también restar 3 puntos porcentuales si el prestatario es un productor de maíz pero sumar 4 puntos porcentuales si el prestatario es un criador de cabras, restar 5 puntos porcentuales si setrata del segundo préstamo del prestatario pero sumar 0,5 puntos porcentuales por cada préstamo posterior al segundo, y sumar o restar puntos según quién sea el analista que está evaluando la solicitud. La suma del puntaje de las características ponderadas representa la probabilidad de que el préstamo, si se desembolsara, resulte “malo”, en donde el microprestamista es quien define lo que...