volatilidad riesgos

ADMINISTRACION DE RIESGOS

TAREA I-2 PARA ENTREGAR MARTES 27 DE ENERO, SUBIRLA AL BB ANTES DE LAS 8:30 DE LA MAÑANA

I. Cuestionario Capítulo 2 y 3. Libro de Alfonso deLara Haro
1. ¿Qué es una distribución de frecuencia?
2. ¿cuáles son las características de la Distribución normal?
3. Explique qué miden el sesgo y la kurtosis.
4. ¿En quéconsiste el CAPM?
5. ¿Qué es un intervalo de confianza?
6. Explique qué es la volatilidad histórica
7. Explique qué es la volatilidad dinámica
8. En qué consiste el métodoRMSE.
9. Explique los 3 modelos de series de tiempo para modelar la volatilidad
10. ¿En qué consisten los modelos Arch y Garch para modelar la Volatilidad?

II. Obtenerlos precios de cierre de una acción que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y que también cotice Opciones en el MEXDER del periodo 23 de enero 2014 al 23 de enero del 2015.Con estas cotizaciones elaborar lo siguiente:

a) Determinar el rendimiento diario
b) Graficar el histograma de frecuencia de los rendimientos
c) Calcular el rendimientoesperado
d) Determine la volatilidad histórica del rendimiento de las acciones, con la fórmula del Excel y la del Banco Internacional de Liquidaciones
e) Determine lavolatilidad dinámica considerando que  = 0.95
f) Obtenga la  óptima y calcule la nueva volatilidad dinámica, en otra hoja.
g) Obtenga el precio teórico, tanto de call y la put,de las opciones sobre estas acciones del plazo de la opción seleccionada en el MEXDER.
h) Determine la volatilidad implícita de la acción de acuerdo a las cotizaciones de suPut y su Call seleccionadas en el inciso anterior.

III. Investigación por Grupo. En un máximo de 2 cuartillas expliquen en qué consiste el Modelo del Riskmetrics.