Volatilidad

En matemática financiera, la volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en unhorizonte temporal específico. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad se expresa típicamente en términos anualizados y puede reflejarse tanto en un númeroabsoluto (50$ ± 5$) como en una fracción del valor inicial (50$ ± 10%).

Para un instrumento financiero cuyo precio sigue un paseo aleatorio gaussiano (o proceso de Wiener) la volatilidad se incrementasegún la raíz cuadrada del tiempo conforme aumenta el tiempo. Conceptualmente, esto se debe a que existe una probabilidad creciente de que el precio del instrumento esté más alejado del precio inicialconforme el tiempo aumenta. Matemáticamente, este es un resultado directo de aplicar el Lema de Ito al proceso estocástico.

La volatilidad histórica es la volatilidad de un instrumento financierobasado en retornos históricos. Esta frase se usa particularmente cuando se desea distinguir entre la volatilidad efectiva de un instrumento en el pasado de la volatilidad actual debida al mercado *.Índice [ocultar]
1 Volatilidad para agentes del mercado
2 Volatilidad frente a dirección
3 Volatilidad a lo largo del tiempo
4 Definición
5 Véase también
6 Enlaces externos
Volatilidad paraagentes del mercado[editar]
La volatilidad es vista con frecuencia como negativa en tanto que representa incertidumbre y riesgo. Sin embargo, la volatilidad puede ser positiva en el sentido de quepuede permitir obtener beneficio si se vende en los picos y se compra en las bajas, tanto más beneficio cuanto más alta sea la volatilidad. La posibilidad de obtener beneficios mediante mercados volátileses lo que permite a los agentes de mercado a corto plazo obtener sus ganancias, en contraste con la visión inversionista a largo término de comprar y mantener.

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