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EXAMEN DE ECONOMETRIA (CENTRO DE COMPUTO)
1. Plantear un modelo econométrico por lo menos con dos variables independientes
2. Hace un análisis económico estadístico
3. Identificar problemas deomisión de variables y de redundancia de variables
4. Identificar problemas de multicolinialidad(los test planteados deben ser rigurosamente explicados)

DESARROLLO:

IMPORTACIONES PERUANAS EN EL2011-2012

MODELO MATEMATICO:

=+ (tipo de cambio real)+(renta nacional)
MODELO ECONOMETRICO:

=+ (tipo de cambio real)+(renta nacional)+e
=+ (tc)+(re)
Datos:
Importaciones (mill. US$) Índice de tipo de cambio real multilateral (TCR) (Base 2009=100) 
PBI (var. %) 
2714.2
98.77
9.6
2583.4
98.82
8.4
2902
99.57
7.7
3100.1
102.08
7.7
3229.8
100.71
7.3
3240.6
101.18
5.53040.2
100.78
6.8
3457.1
100.75
7.6
3192.2
98.41
5.5
3141.1
96.85
5.6
3132.2
95.4
4.8
3233.9
93.83
6.4
3304.6
94.54
5.5
2866.2
95.35
6.9
3402
93.99
5.7
3203.5
93.16
4.63560.7
91.92
7.1
3236.9
91.38
7.3
3729.5
90.6
7.6
3795.9
90.07
6.6
3491.4
90.4
6.3
3795.9
90.29
6.8
3596.7
90.26
6.8
3129.3
89.14
4.3

regresionando:ANÁLISIS ESTADÍSTICO











Para el modelo de importaciones planteado se tiene:
F- estadístico de 12.318, por lo que la variable dependiente (importaciones) esta explica deforma conjunta por las variables independientes (pbi, tipo de cambio).
R cuadrado de 0.353, por lo que afirmamos que el comportamiento de la variable importaciones esta explicada por el comportamientode las variables dependientes (pbi, tipo de cambio) en un 35.3% y que otras variables explican a las importaciones en un 64.7%. Por lo que concluimos que hemos omitidos alguna variable importante.En la prueba de significancia individual (t- estadísticos): el tipo de cambio es significativo (-4.605717) y el pbi (-0.314458) no es significativo. Por lo que decimos que existe una contradicción y...