T cnicas de detecci n de multicolinealidad

Técnicas de detección de multicolinealidad
Una vez contempladas las consecuencias de la presencia de multicolinealidad, pasaremos a estudiar, en cada caso, si hay multicolinealidad y, en tal caso,determinar en qué grado se presenta. A tales efectos, nos interesa disponer de instrumentos que nos indiquen la intensidad con que se presenta, para saber hasta que punto afecta los resultados delmodelo.
No obstante, econometría no dispone de contrastes construidos expresamente para detectar la multicolinealidad, puesto que el problema descansa más bien en la muestra que en la población. De modoque la literatura propone métodos algo menos formales que a continuación pasaremos a contemplar.
• Analizar los coeficientes de correlación simple entre los regresores de dos en dos. Este métodoconsiste en detectar la presencia de multicolinealidad.
• Analizar el determinante de la matriz de correlaciones, RX. Si hay multicolinealidad perfecta, el valor del determinante será 0, mientras que enausencia total de multicolinealidad será igual a 1. En comparación con el método anterior, este es el preferible, puesto que tiene en cuenta la correlación que se produce entre cualquier número devariables explicativas conjuntamente, mientras que el anterior solamente presenta la correlación de dos en dos.
• Estudiar los coeficientes de determinación de las regresiones en las cuales figura comovariable endógena, sucesivamente, cada una de las variables explicativas del modelo. Un coeficiente de determinación elevado implica la presencia de multicolinealidad.
• El problema multicolinealidadtambién puede detectarse estudiando los elementos del vector de los parámetros estimados. Si las estimaciones se ven significativamente alteradas al efectuar pequeños cambios en los datos, entonces hayindicios de multicolinealidad en el modelo.
• Si las estimaciones obtenidas contradicen a la teoría económica, entonces puede que ello sea a causa de las elevadas varianzas en la presencia de...