Heterocedasticidad Ejercicios Econometria ensayos y trabajos de investigación

I EJERCICIOS RESUELTOS II EXÁMENES DE ECONOMETRÍA III EXÁMENES DE ECONOMETRÍA EMPRESARIAL IV EXÁMENES DE PRINCIPIOS DE ECONOMETRÍA Nota: Los ejercicios con asterisco no corresponden al programa actual de Principios de Econometría I EJERCICIOS RESUELTOS 1 Un investigador ha estimado el siguiente modelo con una muestra de 5 observaciones: [pic] Una vez realizada la estimación extravía toda la información de que disponía...

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VICERRECTORIA ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE ESTUDIO I.- IDENTIFICACIÓN. NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ECONOMETRÍA CÓDIGO 3694 : : CREDITOS 6 6 DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR SEMANA (trabajo del alumno): PRESENCIALES : 4 TRABAJO AUTÓNOMO : TRABAJO DE AYUDANTÍA : 2 OTRAS, _________ Carrera Carrera para la que se dicta Semestre de la carrera según Plan curricular Ingeniería Comercial X 7 ...

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Econometría (2010-2) Guía de Ejercicios 1 ECONOMETRÍA GUÍA DE EJERCICIOS 1 Profesor : Grethel Zurita Z. 1. Si se sabe que la variable aleatoria X ∼ N (100,100 ) . Calcular P ( 90 ≤ X ≤ 104 ) . 2. Calcular P χ 2( 5) ≤ 0,831 . ( ) 3. Obtenga el valor de X 0 si se sabe que P χ 2( 5) ≤ X 0 = 0,995 . ( ) ⎛ ⎞ S2 4. Calcular P ⎜ 0, 618 ≤ 2 ≤ 1, 600 ⎟ , si S 2 se obtiene de una muestra aleatoria de 11 σ ⎝ ⎠ observaciones. 5. Calcular P t ( 45) < 0,385 . ( ) 6. Obtenga...

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Ejercicio 3.1. Determinantes del Promedio en la Universidad Las variables en la base de datos GPA1.RAW incluyen el promedio general de calificaciones en la universidad (colGPA), el promedio general de calificaciones en el bachillerato (hsGPA) y la puntuación en el examen de admisión a la universidad (ACT) para una muestra de 141 estudiantes de una universidad grande; los promedio generales de calificaciones tanto del bachillerato como de la universidad se dan en una escala de cuatro puntos. colGPA=...

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ECONOMETRIA (GADE) GRUPO 002 TRABAJO EN GRUPO CON EL PROGRAMA GRETEL ARCHIVO DE MUESTRA: RAMANATHAN data8-3.gdt (Parte A) data9-1.gdt (Parte B) 20.01.2013 Parte A: El Departamento de Sanidad de E.E.U.U. quiere estudiar la relación entre el gasto sanitario agregado en billones de dólares (exphlth), la renta personal disponible agregada también en billones de dólares (income) y el porcentaje...

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 I EJERCICIOS RESUELTOS II EXÁMENES DE ECONOMETRÍA III EXÁMENES DE ECONOMETRÍA EMPRESARIAL IV EXÁMENES DE PRINCIPIOS DE ECONOMETRÍA Nota: Los ejercicios con asterisco no corresponden al programa actual de Principios de Econometría I EJERCICIOS RESUELTOS 1 Un investigador ha estimado el siguiente modelo con una muestra de 5 observaciones: Una vez realizada la estimación extravía toda la información de que disponía excepto la que aparece en la siguiente tabla: Núm. obs. 1 1 2...

1311  Palabras | 6  Páginas

Desarrollo Ejercicios Guía Econometría – Solemne 1 Ejercicio 1: (IMAGEN SOLVER) Según los coeficientes arrojados por Solver, estos indican que cuando la inflación aumenta, el desempleo también lo hace en un 0,12, demostrando una leve relación positiva sabiendo que la curva de Phillips indica lo contrario, dándonos un indicio que este modelo podría ser poco certero. De acuerdo a la probabilidad (p-valor) que debe ser menor a 0,05, en el caso de B1 este fue de 8,663 y en el caso de B2, 0...

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Estadística e Introducción a la Econometría Curso 2012-13 Ejercicios del Tema 6 1.- La siguiente tabla contiene los resultados de la prueba de aptitud para el acceso a la universidad en Estados Unidos (ACT ) y la nota media en la universidad (GP A) de 8 estudiantes universitarios: GP A 2:8 3:4 3:0 3:5 3:6 3:0 2:7 3:7 ACT 21 24 26 27 29 25 25 30 Utilizando estos datos: a) Estime los parámetros del modelo GP A = 0 + 1 ACT +u y presente los resultados en forma...

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Curso de Predicción Económica y Empresarial www.uam.es/predysim Edición 2004 UNIDAD 3: MODELOS ARIMA Ejercicio 1: Aplicación de los test de detección de raíces unitarias en EViews Solución A) IDENTIFICACIÓN MEDIANTE GRÁFICO Y CORRELOGRAMA. Para aplicar este test, hemos seleccionado la serie denominada Indicador de Renta salarial real (IRENTA), Indice base 1992=100, calculada como el índice de salarios pactados en negociación colectiva multiplicado por el número de afiliados a la seguridad social...

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Departamento de Economía – Econometría 1 HETEROCEDASTICIDAD Prof. Mariana Marchionni mariana@depeco.econo.unlp.edu.ar EJEMPLO: MODELO DE LOS GASTOS DE VIVIENDA • Referencia: Pindyck y Rubinfeld, 2001, pp.156. • El modelo se especifica de la siguiente forma: Gastoi = β1 + β2 ingresoi + µi donde gasto e ingreso representan el gasto en vivienda y el ingreso totales de las familias en un año, medidos en miles de pesos. Prof. Mariana Marchionni – Heterocedasticidad - 2 ESTIMACIÓN POR...

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[pic] «Alumno» Nombre, Apellido1, Apellido2 Trabajo Obligatorio ECONOMETRÍA Mes y Año UNIVERSIDAD CATÓLICA “SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA” Propuesta de trabajo El trabajo consiste en realizar un análisis econométrico, utilizando algunas de las técnicas y alguna de las bases de datos disponibles en Internet. Estructura del trabajo escrito El trabajo tendrá una estructura organizada en secciones, por ejemplo (puede variar en función del contenido de cada trabajo): 1....

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Econometría financiera II –Examen rápido nº2 1) VERDADERO/FALSO (10 puntos): Indicar si es verdadero o falso (Correcto : 1 / Equivocado : 0) 1. Solo se puede predecir 2 valores futuros de un modelo AR (2). F 2. No hay diferencia entre una predicción in-sample y out-of-sample, aparte de un ajuste estadístico para la predicción out-of-sample. F 3. De acuerdo a los modelos ARCH y GARCH, cuando tengo un rendimiento elevado, el próximo rendimiento será probablemente amplio (importante...

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Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Industrias ICIPEV – Campus Santiago – Sede Vitacura ECONOMETRIA 1T-2012 TAREA 3 ANALISIS DE MODELOS ECONOMETRICOS ECONOMETRIA 1T-2012 Profesor : Pedro Fernández Ayudante : Javier Poseck Alumno : Giovanni González 28- MAYO -2012 1. Realice una regresión completa, revise los resultados y concluya cuáles son las variables significativas para...

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EJEMPLO DE HETEROCEDASTICIDAD Una empresa genera un cash-flow anual (y); los gastos comerciales (x1) y el nivel de inventarios (x2) se muestran en el cuadro: |obs |Y |X1 |X2 | |1974 | 972 | 30 | 50 | |1975 | 1065 | 30 | 89 | |1976 | 1138 | 31 | 116 | |1977 | 1224 ...

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Lo que me motivo a escribir la primera edicion de Introduccion a la econometria: un enfoque moderno fue la brecha tan amplia que existe entre la ensenanza de la materia en los cursos universitarios y la manera en la que los investigadores empiricos entienden y aplican los métodos econometricos. Quede convencido de que una introduccion a la econometria desde la perspectiva de los usuarios profesionales simplificaria la exposicion y haria el tema mucho mas interesante. Con base en la reaccion positiva...

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La econometría se ocupa de obtener, a partir de los valores reales de variables económicas y a través del análisis estadístico y matemático (mas no de la teoría económica, como si se usa en las ciencias naturales, ejem. la física), los valores que tendrían los parámetros de los modelos en los que esas variables económicas aparecieran, así como de comprobar el grado de validez de esos modelos, y ver en qué medida estos modelos pueden usarse para explicar la economía de un agente económico (como una...

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PRACTICA INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA 1. Para Ud. ¿Qué es la Econometría? La Econometría se puede entender como una ciencia social que puede expresar la teoría económica, en términos matemáticos y verificarlos por métodos estadísticos, con el objetivo de analizar los Fenómenos Económicos. 2. ¿Que método científico utiliza la econometría? El método de la econometría, es el Modo de decir o hacer algo con orden y en forma sistemática. Es parte de la ciencia económica, utiliza las matemáticas...

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HETEROCEDASTICIDAD La heterocedasticidad la podemos considerar como un fallo al supuesto inicial considerado, es decir aquel en el que todas las perturbaciones tenían igual varianza dando lugar así a un caso de homocedasticidad. De forma analítica podemos definir la homocedasticidad de la siguiente forma: Dado el supuesto Por su parte, la forma analítica de la heterocedasticidad sería la siguiente: Dado el supuesto Habrá una varianza distinta para cada observación ...

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Econometría Taller No 1 Nombre: Carol Viviana Wilches Profesor: Roberto Montenegro Para estudiar los efectos de la localización de la incineradora sobre el precio de la vivienda. Log (Price) = β0 + β1 log(dist) + U ¿Que signo se espera para β1 si la cercanía a la incineradora hace caer los precios? Estimar la ecuación e interpretar los resultados. RTA: Se espera un signo positivo ya que a mayor distancia de la incineradora, aumenta el precio de la vivienda. ɖ log⁡(Price)ɖlog(dist)=+...

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ECONOMETRIA I OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Introducir los aspectos fundamentales del proceso de construcción de modelos econométricos así como las técnicas estadísticas básicas para la estimación y análisis de los modelos de regresión lineal simple y múltiple que posibilite al alumno el desarrollo de un modelo econométrico apoyado con técnicas de computación. OBJETIVOS PARCIALES • Aplicar el modelo clásico de regresión lineal en la estimación de los coeficientes de un modelo de regresión lineal...

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DEFINICION a) La heterocedasticidad es la existencia de una varianza no constante en las perturbaciones. Aleatorias de un modelo econométrico. Consiste en que las varianzas de las perturbaciones difieren entre unidades muéstrales o individuos. SUPUESTOS QUE VIOLAN b) Se viola el supuesto de homocedasticidad (que la varianza de cada término de la perturbación µi, condicional a los valores escogidos de las variables explicativas, es un número constante igual a la σ2, o sea igual varianza), cuando...

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TAREA ECONOMETRÍA 1. El departamento de personal de una corporación industrial querría estudiar la relación entre el salario semanal (en miles de $) y el tiempo de servicio (en meses) o la edad (en años) de sus empleados a nivel gerencial. Se selecciona una muestra aleatoria de 8 empleados a nivel gerencial, con los resultados siguientes: Empleado 1 2 3 4 5 6 7 8 Salario 519 636 558 408...

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residuos e1, e2, ...., en Valores numéricos, positivos y negativos Son los errores cometidos en la estimación No deben tener tendencia en variabilidad (heterocedasticidad), ni estar relacionados unos con otros (autocorrelación) 3. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ECONOMETRÍA Análisis estadístico actuarial: Renacimiento Series temporales: accidentes, precios, seguros, . Siglos XVII a XIX: desarrollo de la Teoría de...

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Naturaleza de los residuos e1, e2, ...., en Valores numéricos, positivos y negativos Son los errores cometidos en la estimación No deben tener tendencia en variabilidad (heterocedasticidad), ni estar relacionados unos con otros (autocorrelación) 3. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ECONOMETRÍA Análisis estadístico actuarial: Renacimiento Series temporales: accidentes, precios, seguros, . Siglos XVII a XIX: desarrollo de la Teoría de Probabilidad Siglo XX: desarrollo...

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materia de Econometía, para la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios del departamento de Economía Agrícola, de la DCSE., de la UAAAN. [2] Maestro Investigador del departamento de Economía Agrícola, DCSE., UAAAN. [3] Gujarati Damodar N., Econometría, 3 era. Edición, Mc. Graw Hill, Colombia 1999....

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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA. MATERIA: ECONOMETRIA II LABORATORIO 8 1.-Use los datos en PNTSPRD.LAB8 para este ejercicio. i) La variable favwin es una variable binaria si el equipo favorecido por la diferencia de puntos (spread) predicha por Las Vegas gana. Un modelo de probabilidad lineal para estimar si el equipo favorecido gana es P(favwin = 1|spread) = β0 + β1spread. Explique por qué, si la diferencia de puntos (spread) incorpora toda la información relevante, se espera β0...

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EXAMEN ECONOMETRÍA Junio 2009 ADE- EPSA Nombre y Apellidos: ____________________________________________________ DNI:____________ SI NO Autorizo la publicación de la nota. (Tachar lo que no proceda) 1.- Para analizar los factores que pueden influir en el número de muertes por tumor, se seleccionan las siguientes variables: la superficie agrícola existente, la contaminación atmosférica medida en millones de toneladas de CO2 y el nº de trasplantes renales (tumores.sf3). Contesta...

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Prof. Rubén Santos Pérez Correción de la Heterocedasticidad en Stata 1. Mínimos Cuadrados Generalizados. Modelos Econométricos Si se supone que existe heterocedasticidad y no correlación serial, la matriz de varianzas-covarianzas de los errores estará dada por:  12 0  2 0 2 Var u        0 0   0   0    2  n   Además se puede suponer que  i2   2i , con lo cual se obtendrá:  21 0  2 0  2 Var u       0  0   0  1 0  0   0  2...

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 EXAMEN DE ECONOMETRÍA 1,45h Apellidos: Nombre: Grupo: 1.- Si el estadístico F para contrastar dependencia lineal conjunta tiene un valor superior a 4 ello supone a) Dependencia lineal conjunta en el modelo b) Dependencia lineal individual en todas las variables c) Que algunos parámetros...

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el equilibrio entre dormir y trabajar? De acuerdo al análisis de significancia de los parámetros para estas variables, estas variables no son significativas dentro del modelo de regresión múltiple. d) Suponga que la ecuación de sueño tiene heterocedasticidad ¿qué significa esto sobre las pruebas realizadas en los incisos a) y c)? 5.- suponga que en una encuesta reúne datos sobre salarios, instrucción, experiencia y sexo. Cuantas ocasiones del mes pasado fumo usted mariguana? a) Escriba una ecuación...

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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON CREAD BOGOTA CIES ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES OPERADOR LOGISTICO ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES NÚCLEO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA TALLER FINAL ECONOMETRIA DE NEGOCIOS Elaborada por DANIEL ANTONIO GOMEZ TAMARA ECONOMISTA ESP. COMERCIO EXTERIOR Y ECONOMIA INTERNACIONAL BOGOTA D.C. 2014 1 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON CREAD BOGOTA CIES ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES OPERADOR LOGISTICO ACTIVIDAD:...

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Contenido Introducción 1 Resumen 2 Motivación del Trabajo 3 Modelo De Proyección: Modelo de Regresión lineal múltiple 4 Datos: 5 Gráfico de dispersión 6 Desarrollo del modelo 7 Hipótesis 9 Dummy 10 Test de Normalidad, multicolinealidad, heterocedasticidad, y autocorrelación.. 12 Conclusión 13 Bibliografía 14 Introducción En el siguiente trabajo desarrollaremos y analizaremos el desempleo femenino en chile, ya que, es uno de los temas más preocupantes, ya que el empleo...

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  Ejercicio 1 Econometría – pág. 4   Grado en Administración y Dirección de Empresas ECONOMETRÍA - 2013/2014 Ejercicio 1: Estimación del modelo de regresión lineal múltiple Errores más comunes... 1) (1,5 PUNTOS) Escribe el modelo estimado que explica la tasa de delincuencia en función de las otras variables indicadas.  DEL  564,96  19,60·COLE  ...  0,80·X  La respuesta correcta es: ˆ DEL  564,96  19,60·COLE  ...  0,80·X o bien: DEL  564,96  19,60·COLE ...

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Pilar González Casimiro Susan Orbe Mandaluniz ARGITALPEN ZERBITZUA SERVICIO EDITORIAL www.argitalpenak.ehu.es ISBN: 978-84-9860-605-8 Prácticas para el Aprendizaje de la ECONOMETRÍA Pilar González Casimiro Susan Orbe Mandaluniz Departamento de Economía Aplicada III (Econometría y Estadística) © 2012, P. González, S. Orbe © 2012, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco ISBN: 978-84-9860-605-8 LG/D.L.: BI-336-2012 ...

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Econometría Obj. Gral: dotar al alumno de las principales herramientas para la construcción de modelos econométricos, los cuales ayudan a explicar los fenómenos económicos. Temario. I. Repaso de probabilidad y Estadística II. Modelo de regresión Lineal (simple y duplex) III. Análisis de regresión en la práctica Bibliografía: Gujaratí Damodar. Principios de Econometría/ 3ª edición. Mc Graw Hill. España 2006 Fernandez G. Alonso. Econometría/ 1ª edición Pearson. España 2005. SISTEMA...

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Economía Raquel Bernal http://economia.uniandes.edu.co/bernal_econometria1.htm ECON 2301 Econometría 1 – 2007II Horario: LM 11:30am-12:50pm, Salón R-111 Sección 1 (Bohórquez): J 11:30am-12:50pm Salón Computación (pendiente) Sección 2 (Helo): J 11:30am-12:50pm Salón Computación (pendiente) Horario de Atención: Lunes y Miércoles 2:00-3:45pm Bloque E Oficina 108 Email: rbernal@uniandes.edu.co Descripción: La econometría es la utilización rigurosa de la estadística para analizar e interpretar datos socioeconómicos...

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Econometría I. Soluciones Hoja 2 Carlos Velasco. MEI UC3M. 2007/08 Soluciones Hoja de Ejercicios 2 Econometría I 1. Al preguntar el saldo Z (en miles de euros) de su cuenta de ahorro conjunta a un matrimonio madrileño tomado al azar, el marido responde X = Z + U y la mujer responde Y = Z + W: Se sabe que en la población de interés las variables Z; U y W son independientes, con E [Z] = 5; E [U ] = 0; E [W ] = 0; V [Z] = 30; V [U ] = 6; y V [W ] = 4: a) Si el marido responde X = 6; prediga de...

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Econometría I. Hoja 1 Grado UC3M Hoja de Ejercicios 1 Datos económicos y modelización econométrica La siguiente hoja ilustra ejemplos relativos a la identi…cación del efecto causal. 1. La importancia del tamaño de las clases (número de alumnos por profesor) en el rendimiento de la educación es un aspecto controvertido, en la medida en que reducir el tamaño de las clases es una medida muy costosa. En este sentido, una política de reducción del tamaño de las clases estaría justi…cado sólo...

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Ejercicios de Econometría (Trabajo Final Ejercicios) Presentado por: Luis Hernández Caldera Profesora Dra. Marylú Zeledón Torres Problema Nº 1: Análisis del demanda de Pollo Teniendo información a mano pertinente al problema en cuanto a sus datos cuantitativos, notaciones, etc., se procedió a realizar regresiones separadas para de los siguientes modelos 1. ln yt   1   2 ln x2 t   3t ln x3  ut 2. ln yt  y1  y 2 ln x 2t  y 3 ln x3t  y 4 ln x 4t  u t 3. ln y  1   2 ln x...

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II EXÁMENES DE ECONOMETRÍA 1 Se han estimado con una muestra de 39 observaciones las siguientes funciones de producción por el método de MCO: ˆ ˆ t R2 = 0,9945 Ot = α L1,30 K t0,32 e0,0055t ˆ ˆ Ot = β L1,41 K t0,47 R2 = 0,9937 t ˆ O = γˆe0,039t R2 = 0,9549 t a) Contraste la significatividad conjunta de Lt y Kt . b) Indique las hipótesis estadísticas básicas bajo las cuales el contraste realizado en el apartado anterior es adecuado, y como aparecería la perturbación aleatoria en la especificación...

3367  Palabras | 14  Páginas

Estadística e Introducción a la Econometría M. Dolores Collado Departamento de Fundamentos del Análisis Económico 2012-13 Collado (UA) Tema 6: MRS 2012-13 1 / 81 1. Introducción La econometría es la rama de la economía que se ocupa del desarrollo de métodos estadísticos destinados a estimar relaciones entre variables económicas, contrastar teorías económicas, y evaluar políticas gubernamentales y de las empresas. Ejemplos de las aplicaciones en econometría: Efectos sobre el empleo...

9957  Palabras | 40  Páginas

Universidad de las Américas Juan Fernando Espinoza 501504 28/Abril/2014 Catedra I de Econometría Avanzada Mini Caso 3 Este mini caso se divide en los siguientes 3 ejercicios: Ejercicio 1. Para estudiar los efectos del incinerador en los precios de las casas considere el siguiente modelo de regresión Interpretando este modelo como cause-efecto (no ajuste todavía la regresión) ¿que signo deberíamos esperar para 1 si la cercanía al incinerador disminuye el precio de las casas? Ajuste...

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Econometría I – Ciclo 2012-I Solucionario Práctica 3 1. En el modelo de regresión múltiple ; se cumple que X2i =3X4i Indique qué parámetros son estimables a) Cuando no se dispone de información a priori sobre ningún coeficiente b) Cuando se sabe que 4 = 2 Solución a) Cuando no se dispone de información a priori sobre ningún coeficiente Y=β1+3β2X4i+β3X3i+β4X4i+ui Y=β1+β3X3i+3β2+β4X4i+ui ...

5777  Palabras | 24  Páginas

ECONOMETRÍA Es la rama de la economía que utiliza métodos y modelos matemáticos. El cálculo, la probabilidad, la estadística, la programación lineal y la teoría de juegos así como otras aéreas de las matemáticas, se utiliza para analizar, interpretar y predecir diversos sistemas y variables económicas, como el precio. Las relaciones de mercado, el coste de producción, la tendencia de los negocios y la política económica. DEMANDA Es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores...

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TRABAJO DE ECONOMETRÍA Integrantes: Docente: Fecha: ...

522  Palabras | 3  Páginas

PREGUNTAS DE ECONOMETRIA ALUMNO: ANTICONA PARIMANGO EDGART Errores de Especificación 11.1.- ¿Qué se quiere decir por errores de Especificación? Un error de especificación es el incumplimiento de cualquiera de los supuestos básicos del modelo lineal general. 11.2.- ¿Qué motiva que se produzcan los errores de Especificación? Porque se podría una variable irrelevante en el modelo, por estimar un modelo con pocos datos, por eliminar variables relevantes. 11.3.- ¿Cuáles son las características...

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ejerciciosIntegrantes: * CASTRO CABELLO CARLA * ESPINOZA PEREDA MORAIMA * TARRILLO RODRIGUEZ DIANA * ACOSTA CUEVA DIANA CAROLINA Aula 215 1 PRACTICA 6 : IDENTIFICACION – MODELOS DE ECUACIONES SIMULTANEAS 2 3 1. Dado el siguiente modelo y1t = 31 y3t + 21 x2t + u1t y2t = 32 y3t + 12 x1t + 32 x3t + u2t y3t = 13 y1t + 23 y2t + 13 x1t + u3t Sujeto a: 12 – 2 32 =1 Analizar la identificación de las ecuaciones del...

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18 de junio de 2012 Econometría ECONOMÍA ECONOMÍA-DERECHO ECONOMÍA-PERIODISMO Examen primer parcial APELLIDOS: NOMBRE: Duración: 1 hora Ejercicio 1 (6 puntos) Con objeto de estudiar los determinantes del gasto en alimentación de las familias se ha planteado el siguiente modelo: donde: : gasto anual en alimentación de la familia en euros. : gasto anual total de la familia (en euros). : número de miembros del hogar. : indica logaritmo neperiano. Empleando datos del año 2010 de 965...

648  Palabras | 3  Páginas

Autocorrerlación (errores no independientes) Heterocedasticidad Heterocedasticidad Inicio Inicio Normalidad de errores: Prueba Jarque-Bera: Normalidad de errores: Prueba Jarque-Bera: bbc bbc Planteamiento de un modelo econométrico Planteamiento de un modelo econométrico abc abc Aplicación del método científico al análisis de problemas económicos Aplicación del método científico al análisis de problemas económicos Econometría Econometría AR(P) AR(P) Prueba White: Ho: errores...

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Econometría I Práctica 0 “Repaso de Estadística Descriptiva” Profesor: Lic. Melvin Pérez Sarraff Monitores: Ferlisa Báez y Hamilton Taveras Ejercicio 1. El Cuadro 1 muestra los datos de la proporción de la población por zona de residencia de las 32 provincias que componen el país, así como los años de escolaridad que tienen en promedio los habitantes de cada provincia. Se le pide lo siguiente: a) Observe y analice los datos, grafique la serie y redacte en un párrafo contrastando con la realidad...

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EJERCICIO 1: COEFICIENTE DE CORRELACION: Mide el grado de relación lineal En el ejercicio es 0,95 por lo tanto existe una importante relación lineal ya que el resultado es muy próximo a 1 COEFICIENTE DE DETERMINACION: Mide la calidad del modelo, indica el porcentaje de variación de la variable de estudio En este caso el 91% de la variabilidad de las ventas se explica a través del modelo R² AJUSTADO: Corrige el R² y se lo interpreta igual al coeficiente de determinación En este caso podemos...

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FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ECONOMETRÍA Grupos 121 - 123 Grado ADE. Curso 2013- 2014 Profesor Ramón Mahía TRABAJO OBLIGATORIO a REALIZAR POR PAREJAS (LEA DETENIDAMENTE TODO EL DOCUMENTO, INCLUYENDO LAS NORMAS DE CALIFICACIÓN, ES MUY IMPORTANTE) Descripción: Utilice el fichero “housing.wf1” que encontrará en la página WEB junto a estas instrucciones. El fichero “housing.wf1” contiene información relativa a cerca de 80 propiedades inmobiliarias en una ciudad de EEUU. La descripción de...

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CERTAMEN DE ECONOMETRIA I PROF. JOSE FUENTES Tiempo Total : 90 minutos 20 puntos cada pregunta. 1. Con el objetivo de medir la elasticidad Ingreso del consumo de cerveza se tomo una muestra de 22 individuos, cada uno de ellos con ingresos distintos, como se muestra en la Tabla N°1. TABLA N°1: Información Muestral. |Ingreso |Consumo cerveza | |10 |636 | |20 |1188 | |30...

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Laboratorio Dirigido N° 1 El Modelo de Regresión Clásico Pregunta 1 Considere las siguientes ecuaciones: a. yt=β1+β2xt+ut b. yt=β1+β2xt+ut c. yt=β1+β2xt d. yt=β1+β2xt+ut e. yt=β1+β2xt f. yt=β1+β2xt+ut g. tut=0 h. txtut=0 Explique por qué (a)-(c) son correctas y (d)-(h) son incorrectas. ¿Es posible corregir (g) y (h)? ¿Cómo? Solución: A es un punto observado típico xt,yt y B un punto estimado típico xt,yt a. yt=β1+β2xt+ut Es la definición...

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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA DE ECONOMÍA Integrantes: Andrea Toro Julexci Cumbicus Jessica Loayza Angie Sarango Docente: Econ. Jesser Paladines Asignatura: Econometría II Fecha: 04/12/2015 Realizar un ejercicio de estadística en un software para recopliar los siguientes datos como el análisis de regresión, correlación, la prueba F, la prueba de t, histograma, GPN, Anderson Darling y realizar un análisis con los resultados obtenidos. L a empresa...

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FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA CUATRIMESTRE 11-3 HOJA 1 DE 2 ------------------------------------------------- JUEVES 28 DE JULIO DE 2011 Profesor: Raymundo Moscosa Mora PRÁCTICA # 5 en EViews Significancia estadística de un modelo. Se comprobarán los principales datos de una regresión para comprobar si el modelo estimado es estadísticamente correcto. Obtener (copiar) los datos del archivo de Excel. Crear un archivo de trabajo en Eviews FileNewWork file En la...

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no hay Multicolinealidad. HETEROCEDASTICIDAD La heterocedasticidad es la existencia de una varianza no constante en las perturbaciones aleatorias de un modelo econométrico. Causas frecuentes de heterocedasticidad: -variables explicativas cuyo recorrido tenga una gran dispersión respecto a su propia media. -omisión de variables en el modelo especificado. -cambio de estructura -empleo de las variables no relativizadas DETECCION DE HETEROCEDASTICIDAD: * MÉTODOS INFORMALES Se llevó...

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zona de aceptación por lo tanto quizás el modelo presenta multicolinealidad. CUESTIÓN 3. El modelo es temporal y lo más común es que presente autocorrelación y no heterocedasticidad pero para saberlo hay que recurrir a los métodos citados. Heterocedasticidad. Test de White Hipótesis: H0: homocedasticidad H1: heterocedasticidad T*R2=8,325322 Miramos la probabilidad: 0,5017&gt;0,005 El estadístico cae en zona de aceptación, por lo tanto “aceptamos” la hipótesis nula y el modelo presenta...

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Aplicaciones Assignatura: A i t Econometria I. Curs 2011/12. Inma Rico * Se pueden consultar los capítulos 2, 3, 4 y 6 del manual de Gujarati 2.1. El Modelo Supuestos básicos del MCRL: 1. Linealidad en los parámetros y las variables Assignatura: Econometria I Curs I. 2011/12. Inma Rico 2. Valores fijos de Xi (Xi es determinista) 2.1. El Modelo Supuestos básicos del MCRL: 3. Valor esperado del error es nulo: E(ui)=0 E(ui) 0 Assignatura: Econometria I Curs I. 2011/12. Inma Rico ...

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de la significatividad 4.1.3. Gráficas 4.1.4. Estudio de la normalidad 4.1.5. Estudio de la heterocedasticidad 4.1.6. Estudio de la autocorrelación 4.1.7. Estudio de datos anómalos 4.1.8. Modelo final corregido 4.2. ESTRUCTURA LOGARITMICA 4.2.1. Primera estimación 4.2.2. Análisis de la significatividad 4.2.3. Gráficas 4.2.4. Estudio de la normalidad 4.2.5. Estudio de la heterocedasticidad 4.2.6. Estudio de la autocorrelación 4.2.7. Estudio de datos anómalos 4.2.8. Modelo final...

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