BANREGIO

Cuaderno 1
La regulación emitida por CNBV, Banxico y Basilea II

¿Por qué las autoridades financieras regulan y supervisan la correcta implementación de las normas de regulación? En este cuaderno, además de reforzar el conocimiento sobre lo que ha leído en las Notas 1, clarificará razones sobre esta interrogante en el tema de la administración integral de riesgos. También identificará laimportancia de la normativa de la administración integral de riesgos para el sistema financiero mexicano, específicamente la banca múltiple.

Para lograr lo anterior, este cuaderno contiene cuatro actividades. La primera aborda el tema de la Circular Única que presenta la CNBV; la segunda, el de la Circular 4-2006, presentada por Banxico; la tercera, la normatividad de Basilea II, y la cuartaintegra todos los elementos reforzados en las tres primeras. Es recomendable que la resolución de estas actividades la alterne con el estudio de las notas de unidad, como se indica en su guía.

Considere que:

Las disposiciones contenidas en los sitios web que se mencionan en sus Notas de unidad no son independientes; la CNBV, por ejemplo, es miembro del comité de Basilea, como puede constatarlo ensu página electrónica.

Actividad 1

Instrucciones: Lea con atención y desarrolle lo que se solicita en cada punto.

1. Indique cómo se clasifican los riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras y qué artículo de la circular lo sustenta. Fundamente su respuesta.

Riesgos cuantificables
Riesgos discrecionales
Riesgo de crédito o crediticio
Riesgo de liquidez
Riesgode mercado
Riesgos no discrecionales
El riesgo tecnológico:
El riesgo legal:
Riesgos no cuantificables:



2. Mencione el artículo que establece lo siguiente: “Identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos cuantificables a los que están expuestas, considerando, en lo conducente, los riesgos no cuantificables”.

 97 de la Ley de Instituciones de Crédito y4 fracciones II y VI, 6, 16 fracción I y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores







3. Explique el rol que desempeña el responsable de vigilar y mantener la independencia necesaria entre la unidad para la administración integral de riesgos y las unidades de negocio.
Será responsable de vigilar que se mantenga la independencia necesaria entre las unidades para laadministración integral de riesgos y las de negocios. Adicionalmente deberá adoptar las medidas siguientes:
I. Establecer como mínimo programas semestrales de revisión por parte de la unidad para la administración integral de riesgos y de las de negocios, respecto al cumplimiento de objetivos, procedimientos y controles en la celebración de operaciones, así como de los límites de exposición yniveles de tolerancia al riesgo. 

II. Asegurarse de la existencia de adecuados sistemas de almacenamiento, procesamiento y manejo de información. 

III. Difundir y, en su caso, implementar planes de acción para casos de contingencia en los que por caso fortuito o fuerza mayor, se impida el cumplimiento de los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo aplicables. 

IV. Establecerprogramas de capacitación y actualización para el personal de la unidad para la administración integral de riesgos, y para todo aquél involucrado en las operaciones que impliquen riesgo para la institución. 

V. Establecer procedimientos que aseguren un adecuado flujo, calidad y oportunidad de la información, entre las unidades de negocios y para la administración integral de riesgos, a fin de queesta última cuente con los elementos necesarios para llevar a cabo su función. 

VI. Una vez aprobada por el comité de riesgos, suscribir la evaluación a que se refiere el artículo 14 de las presentes Disposiciones para su presentación al Consejo y a la Comisión.

Explique la importancia de dicha unidad.
Podemos concluir que es importante el papel que desempeña la persona encargada de...