Elementos económetria

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1980-1988 (T = 9)
Variable dependiente: Y

| |Coeficiente |Desv. Típica |Estadístico t |Valor p| |
|const |2162,72 |1059,01 |2,0422 |0,08718 |* |
|X1 |0,440029 |0,163301|2,6946 |0,03583 |** |
|X2 |-0,266469 |0,143023 |-1,8631 |0,11174 | |

|Media de la vble.dep. | 866,6667 | |D.T. de la vble. dep. | 35,66160 |
|Suma de cuad. residuos | 1049,001 | |D.T. de la regresión| 13,22246 |
|R-cuadrado | 0,896894 | |R-cuadrado corregido | 0,862525 |
|F(2, 6) | 26,09626| |Valor p (de F) | 0,001096 |
|Log-verosimilitud |-34,18311 | |Criterio de Akaike | 74,36621 |
|Criteriode Schwarz | 74,95789 | |Crit. de Hannan-Quinn | 73,08938 |
|rho |-0,244218 | |Durbin-Watson| 2,207201 |

Matriz de covarianzas de los coeficientes de regresión:

Matriz de covarianzas de los coeficientes

|const |X1 |X2| |
|1,12150e+006 |169,063 |-150,839 |const |
| |0,0266671 |-0,0231838 |X1 || | |0,0204555 |X2 |

Tita 2

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 1989-1998 (T = 10)
Variable dependiente: Y

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