Ensayo ML Banco de EE. UU




Ensayo ML Banco de EE. UU



Merrill Lynch Bank EE.UU. tiene una cartera multimillonaria de los compromisos de crédito revolvente con más de 100 instituciones. Estas líneas otorgan dinero en efectivo en forma de crédito a las instituciones para su financiamiento a corto plazo. Un riesgo que está asociado a las líneas de crédito es la liquidez, por lo cual el banco desarrollo unasimulación de Monte Carlo para analizar este riesgo; el modelo desarrollado está compuesto por una mezcla de técnicas O/MS, las teorías de Markov con el proceso de transición, las reglas de los sistemas de los expertos y variables aleatorias correlacionadas para capturar el impacto de las correlaciones entre prestatarios. La realización de la simulación permitió al banco liberar cerca de $4 millones dedólares en liquidez y ampliar su cartera en un 60%, por lo cual este modelo se convirtió en una herramienta de la entidad para la gestión de riesgo de liquidez y el banco la implementa mes tras mes.
Merrill Lynch cuenta con dos divisiones de negocios: el grupo de clientes de banca privada global (GPC) y mercados globales y banca de inversión (GMI).
El GPC está destinado a minoristasindividuales y pequeñas y medianas empresas, proporcionándoles préstamos, inversiones y servicios bancarios. Mientas que el GMI cuenta con corporaciones en todo el mundo, para así ayudar a las empresas a obtener capital a través de emisiones de acciones y deuda.
En 1986 Merrill Lynch estableció su gestión de la ciencia en grupo, y desde 1990 ha sido parte de la organización GPC. El grupo de gestión de laciencia tiene como misión utilizar modelos cuantitativos y análisis para apoyar a la toma de decisiones estratégicas en situaciones de negocios complejos. Este grupo tuvo mucho éxito debido a que gano premios por sus logros. Cabe mencionar que el grupo proporciona información analítica y consultoría en la gama de investigación de operaciones y gestión de técnicas de la ciencia, que incluye lasimulación, la optimización y estadística multivariante; para luego las empresas las utilicen como mejora en diferentes áreas. Este grupo es muy útil para muchas empresas, ya que en algunas de ellas no está el personal adecuado o bien todos tenemos diferentes modos de pensar y al realizar una consulta con alguien que ya ha tenido experiencia para la mejora de una empresa resulta más eficiente elcambio. Este grupo se base en puntos clave ya que la implementación de uno de ellos o en conjunto conduce a la mejora tanto para sus clientes y para la misma empresa.
Merrill Lynch cuenta con líneas de crédito que dan el acceso a los prestatarios a una cantidad específica de efectivo para su financiamiento a corto plazo, al igual tiene clientes individuales con cuentas de inversión, ML Banco EE.UU.actúa como intermediario utilizando los depósitos en efectivo para financiar las líneas de crédito revolvente.
Cabe mencionar que las líneas de crédito que manejan los bancos no son una fuente primaria debido al endeudamiento de corto plaza, pero estos sirven como respaldo a la liquidez y son utilizadas porque son las fuentes de préstamos más baratas.
Las líneas de crédito a menudo son financiadasa través de un sindicato de los bancos y esto ayuda a diferir la liquidez.
ML Banco comenzó a establecer líneas de crédito rotatorias a empresas clientes viendo la liquidez de forma rentable. Por lo cual desarrollo su propia hoja de cálculo para de esta forma evaluar el riesgo de la liquidez, pero pronto reconoció que necesitaba un modelo más sofisticado que le ayudara a: evaluar el riesgo deliquidez actual acorde a sus compromisos de línea de crédito; estimar necesidades de liquidez en situaciones extremas; identificar fuentes de exposición al riesgo potencial, evaluar el potencial de crecimiento.
Por lo cual hicieron un modelo basado en Monte Carlo de la liquidez de comportamiento de una cartera revolvente, que incorpora un proceso de calificación a la transición de markov; el...