Evaluacion Unid 2








Curso
ANÁLISIS DE RIESGO EN
LA EMPRESA FINANCIERA.

Evaluación Unidad 2









Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux

1. Identifique los componentes del riesgo de tasas deinterés que enfrentan las instituciones financieras.

R: los componentes de riesgo son: el Riesgo de Reapreciación o Repricing, riesgo de la Curva de Rendimiento y Variabilidadde las tasa de interés.

2. Cuál de los siguientes bancos cree usted que tiene un mayor índice de adecuación de capital o de Basilea:

c) Capital=100; Depósitos a Plazo=500;Colocaciones comerciales=600

3. ¿Cuál es la relación entre el precio y la tasa de interés de mercado de un bono?

R: El valor de mercado de los bonos tiene una relación inversa con las tasas de interésvigentes. Es decir, si las tasas de interés suben, los precios de los bonos tienden a bajar y viceversa.

4. Identifique y explique las diferencias en la gestión de las pérdidas esperadas y no esperadas porexposición a riesgo de crédito de un banco.

R: Constitución de provisión por riesgo de crédito, su objetivo es cubrir pérdidas esperadas originas en cartera de colocaciones.
Requerimiento decapital, surge la necesidad de que los bancos constituyan capital para enfrentar pérdidas inesperadas de la cartera de colocación.

5. ¿Cuál cree usted que es el bono que está más expuesto al riesgo detasas de interés: i) bono bullet a 10 años plazo o ii) bono con cupones a 10 años plazo?
R: Bono bullet a 10 años plazo

6. Señale una estrategia para mitigar el riesgo de repricing a que estáexpuesto un banco comercial.
R: La estrategia para reducir el riesgo es una buena evaluación estudiando en profundidad los estados financieros, verificar su continuidad y antigüedad laboral, nivel deendeudamiento, verificar el cumplimiento de las políticas de crédito establecidas en la empresa. En otras palabras conocer al cliente, saber quién es, saber su comportamiento e historia, y su capacidad de...