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3.-estadisticas sobre derivados
a) Promedio diario de transacciones de derivados a nivel mundial OTC, según instrumento (miles de millones de dólares
Instrumento | Abril 2001 | Abril 2004 | Abril 2007 | Abril 2010 |
SpotForwardsFx SwapsCurrency SwapsOpciones y Otros | 386130656760 | 63120995421119 | 1005362171431212 | 1490475176543207 |
Total | 1239 | 1934 | 3324 | 3981 |
Total (paridadabril 2010) | 1505 | 2040 | 3370 | 3981 |
Derivados en Bolsa | 12 | 26 | 80 | 168 |

b) Principales plazas de transacción de derivados en divisas
Promedios diarios, abril de cada año. (Porcentaje)
País | 2001 % | 2004 % | 2007 % | 2010 % |
Reino UnidoEstados UnidosJapónSingapurSuizaHong KongAustraliaFranciaDinamarcaAlemaniaCanadáOtros | 32.016.19.06.14.54.03.22.91.45.42.612.6 |32.019.18.05.13.34.14.12.61.64.62.313.3 | 34.617.45.85.65.94.24.13.02.12.41.513.3 | 36.717.96.25.35.24.73.83.02.42.11.211.6 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |

c) Transacciones en el mercado de derivados
Promedio de transacciones diarias, abril cada año. (Porcentaje)
Países Latinoamericanos | Abril 2201 | Abril 2004 | Abril 2007 | Abril 2010 | % Participación 2010 |MéxicoBrasilChileColombiaArgentinaPerú | 8.65.52.30.4…0.2 | 15.33.82.50.70.80.3 | 15.35.84.01.91.10.8 | 17.014.25.52.81.61.4 | 39.933.413.06.63.83.3 |
Total | 17.1 | 23.3 | 28.9 | 42.6 | 100 |

d) transaciones de derivados por instrumento en diferentes economias



4.- tasa mundial (LIBOR)
a) ¿Qué es la tasa Libor?
La London Interbank Offered Rate (LIBOR) s es una tasa a la cual los bancos toman préstamos deotros bancos en el mercado interbancario londinense. Es una de las tasas de referencia de corto plazo más utilizada por los inversores. En nuestro país es utilizada comúnmente como tasa para ajustar el pago de renta de bonos del gobierno y del sector privado y también para el cálculo de las cuotas de los préstamos hipotecarios, personales y prendarios que otorgan los bancos.

b) ¿Para qué sirve latasa Libor?
Su importancia como tasa de referencia se basa en que el 20% de los préstamos bancarios internacionales y más del 30% de las transacciones de monedas se realizan a través de las oficinas de los bancos londinenses, que conforman un sistema financiero de unas 500entidades.Es usada como base para la concreción de contratos de tasas de interés en muchos de los grandes mercados de opcionesy futuros mundiales como el LIFFE, Deutsche Term Börse, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, SIMEX and TIFFE, así como en la mayor parte de las transacciones de mercados extrabursátiles y de préstamos. Es confeccionada por la Asociación Británica de Bancos (BBA) y es anunciada cada día al mercado a las 11:00 horas de Londres. Para calcular la LIBOR, la BBA toma los datos de tasasde préstamos interbancarios de un conjunto de 16 bancos que son seleccionados para reflejar una muestra representativa del mercado. Los resultados de la encuesta son publicados para asegurar la transparencia del proceso de cálculo. Con los datos seleccionados se eliminan aquellas tasas que estén en el cuartil superior e inferior de la muestra y se promedia el resto de las tasas para sacar la LIBORdel día.

c) ¿Quiénes calculan la tasa Libor?

Como vemos sólo entre veinte bancos se fija la Libor para las cuatro divisas más importantes para las que existe esta tasa. Si al cuadro se incorporaran las otras seis divisas el número de instituciones nuevas que aparecerían no sería muy alto. De estas veinte instituciones hay cuatro británicas, cuatro japonesas, tres estadounidenses, tresfrancesas, dos suizas, una alemana, una canadiense, una holandesa y una española (Abbey National, a pesar de ser un banco británico actualmente es propiedad de Grupo Santander).

Participantes en los paneles de divisas de la BBALIBOR. Mayo 2012

Institución Bancaria | Dólar(EUA) | Libra esterlina(GB) | Euro(UE) | Yen(Japón) |
Abbey National PlcBank of AmericaBank of Tokyo-Mitsubishi UFJ...