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Instituto de Ciencias del Seguro

Análisis del riesgo en
seguros en el marco de
Solvencia II: Técnicas
estadísticas avanzadas
Monte Carlo y
Bootstrapping
Pablo Alonso González
Irene Albarrán Lozano

© 2008 FUNDACIÓN MAPFRE
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© 2007, FUNDACIÓN MAPFRE
Carretera de Pozuelo 52
28220 Majadahonda. Madrid
www.fundacionmapfre.com/cienciasdelseguro
publicaciones.ics@mapfre.com
ISBN: 978-84-9844-070-6
Depósito Legal: SE-183-2008

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Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de FUNDACIÓN MAPFREPRESENTACIÓN

Desde 1992 FUNDACIÓN MAPFRE realiza anualmente una convocatoria de
becas destinadas a promover estudios monográficos en materia de Riesgo y
Seguro, incluyendo áreas temáticas relacionadas específicamente con el
seguro iberoamericano.
Su objetivo es facilitar apoyo económico para la realización de trabajos de
investigación en las áreas antes mencionadas y están dirigidas atitulados
universitarios y profesionales del mundo del seguro, de cualquier nacionalidad,
que deseen desarrollar programas de investigación.
Para la realización de este trabajo, FUNDACIÓN MAPFRE concedió a sus
autores, una Beca de Investigación Riesgo y Seguro.

Pablo Alonso González es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
y en Ciencias Actuariales y Financieras, y Doctor enCiencias Económicas y
Empresariales. Ha prestado servicios en diversas entidades financieras en
áreas de Tesorería y Control de Gestión. Autor de varios libros y artículos
científicos sobre aspectos financieros y aseguradores. Actualmente es profesor
del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid,
centrándose actualmente su actividad investigadora en los aspectoscuantitativos asociados a Solvencia II y a la implantación del Seguro de
Dependencia.
Irene Albarrán Lozano es actuaria de seguros y licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad.
Profesora titular de Estadística Actuarial desde el año 2001, actualmente
trabaja en el Departamento deEstadística de la Universidad Carlos III de
Madrid. Ha participado como experta en numerosos proyectos de investigación
y es autora de varios libros y artículos científicos centrados en temas
relacionados con el sector asegurador.

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© 2008 FUNDACIÓN MAPFREProhibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de FUNDACIÓN MAPFRE

A nuestros padres

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Sólo después de una larga cadena
de experiencias uniformes de un tipo,
alcanzamos seguridad y confianza firme
con respecto a un acontecimiento particular

David Hume (1711-1776)
Investigación sobre el entendimiento humano

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PREFACIO
Si hubiera que definir qué es lo que más caracteriza a nuestro tiempo, sería sin
duda alguna, el cambio, y además continuo, a veces suave, a veces brusco.
Todo se modifica: los gustos de los consumidores, sus necesidades y cómo no,
la respuesta empresarial a estas...