Nociones De Econometria

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

“NOCIONES DE ECONOMETRIA”

POR:
Dr. JUAN JOSE CHABLE SANGEADO

APUNTES DE CLASE PARA LA:

LIC. EN ECONOMÍA

CONTENIDO

CAPITULO 1 1
1. CONCEPTO DE ECONOMETRIA 1
1.1 EL CAMPO DE LA ECONOMETRÍA. 2
1.2 EL MÉTODO DE LA ECONOMETRÍA 3

CAPITULO 2 7
2. MODELO DE REGRESIÓN LINEALSIMPLE 7
2.1 EL CONCEPTO DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE. 7
2.2 LOS SUPUESTOS DEL COMPORTAMIENTO DEL TÉRMINO ESTOCÁSTICO DEL MODELO (Ui) 9
2.3 MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) 10
2.4 FÓRMULAS PARA CALCULAR LOS ESTIMADORES DE LOS PARÁMETROS. 12
2.5 PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) 19
2.6 PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICAS SOBRE LOSESTIMADORES DE LOS PARÁMETROS. 21
2.7 PRUEBA DE LA BONDAD DEL AJUSTE Y DE LA CORRELACIÓN 25
2.8 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN 28

CAPITULO 3 30
3. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 30
3.1 EL CONCEPTO DEL MODELO 30
3.2 LOS SUPUESTOS DEL COMPORTAMIENTO DEL TÉRMINO ESTOCÁSTICO EN EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE (Ui) 31
3.3 FÓRMULAS PARA CALCULAR LOS ESTIMADORES DELOS PARÁMETROS. 32
3.4 LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS EN REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE SOBRE LOS ESTIMADORES DE LOS PARÁMETROS 36
3.5 INTERVALOS DE CONFIANZA 40
3.6 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN MÚLTIPLE 41
3.7 PRUEBA DE LA SIGNIFICACIÓN GLOBAL DE LA REGRESIÓN 43
3.8 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN PARCIAL 45
3.9 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA DE UN BIEN O SERVICIO ECONÓMICO. 51
3.10 ELASTICIDAD INGRESODE LA DEMANDA DE UN BIEN O SERVICIO ECONÓMICO. 52

CAPITULO 4 53
4. TÉCNICAS AVANZADAS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN 53
4.1 TRANSFORMACIONES LINEALES 53
4.2 VARIABLES FICTICIAS 62
4.3 MODELOS DE VARIABLES CON REZAGO 73
4.3.1 El Modelo De Koyock 73
4.3.2 El Modelo De Almon 75
4.4 PREDICCIÓN 80
4.5 LIMITACIONES AL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 84
4.5.1 Multicolinealidad 84
4.5.2Heterosedasticidad 98
4.5.3 Autocorrelación 106
4.5.5 Errores en las variables 108

BIBLIOGRAFÍA 111

CAPITULO 1

1. CONCEPTO DE ECONOMETRIA

La palabra econometría proviene de los vocablos griegos “oikonometros” que significa administración de las cosas de la casa.

La econometría es en consecuencia la parte de la economía que pretende medir el funcionamiento y losprocesos de un sistema económico, sus fenómenos y estructuras; es la parte de la economía que trata de cuantificar las medida de política económica, y que se propone dar los rangos de magnitud de las variables ó parámetros económicos; para lo cual requiere la integración de tres áreas del conocimiento: la teoría económica, la estadística y las matemáticas, en un proceso de aprendizaje acumulativo ysecuencial.

Algunas aplicaciones de la econometría son por ejemplo:
* la medición de la inflación, la cual se hace a través de los índices de precios al consumidor y de los índices de precios al productor, que nos proporciona mensualmente el Banco de México;
* la variación de las tasas de interés para condicionar la inversión en el sector productivo, es una acción de políticaeconómica medible;
* otro ejemplo es la cuantificación del monto de la devaluación de la moneda que ayude a la Balanza Comercial para superar el déficit y nivelarla;
* o bien, ¿hasta qué nivel puede incrementarse el déficit presupuestal sin incrementar la tasa de inflación?
Determinar la Propensión Marginal a Consumir (PMgC), que nos ayuda a encontrar el valor del multiplicador de lainversión;
* Otro ejemplo sería cuantificar la elasticidad precio de la demanda, es decir, la relación de la variación porcentual de la cantidad demandada con respecto de la variación porcentual entre el precio y la cantidad demandada de un producto; O bien, determinar la demanda agregada, o el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso nacional o regional.

En todos estos casos...