Plan Econometria Financiera
Páginas: 3 (599 palabras)
Publicado: 1 de mayo de 2013
Econometría
Proyecto Semestral
Instructor: Dr. Guillermo Benavides
El objetivo del presente proyecto es el de familiarizar al alumno con métodos econométricos los cuales sirvenpara realizar análisis financieros. Lo anterior se aplica utilizando los siguientes modelos: 1) ‘Capital Asset Pricing Model (CAPM)’; y, 2) de regresión multivariable. La aplicación de métodoscomputacionales es importante para obtener los estimados necesarios de los modelos, analizar y obtener conclusiones que mejoren la calidad del trabajo. El proyecto no deberá exceder 2,500 palabras.
Elproyecto debe de contener lo siguiente:
1. (5 puntos) Introducción
2. (10 puntos) Teoría. Explique los fundamentos teóricos del modelo CAPM. Describa como puede ser estimado en una función linealutilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCOs). Utilice la siguiente notación:
ri = rendimiento de la acción i (i = 1,2,…n)
rp = rendimiento del portafolio
rf = tasa libre de riesgo
rm =rendimiento del mercado
3. Análisis de los datos. Escoja una compañía de su interés que cotice en bolsa y obtenga los siguientes datos para los últimos tres años: Precios diarios (ó semanales) de laacción. Tasa de interés de mercado de bono gubernamental a un año (anualizada). Índice que mida el desempeño de las principales compañías en esa bolsa, por ejemplo, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el caso de acciones que cotizan en México.
a) (5 puntos) Analice los datos. Calcule los rendimientos y muéstrelos en una gráfica de series de tiempo.Analicé la gráfica. Por ejemplo, mencione sucesos económicos ó políticos que usted considere importantes y que pudieron haber afectado los rendimientos de la acción.
b) (10 puntos) Elabore una tablade estadística descriptiva de los rendimientos. Muestre el promedio, varianza, sesgo y curtosis de las series. También reporte la desviación estándar, y autocorrelación de esos rendimientos....
Econometría
Proyecto Semestral
Instructor: Dr. Guillermo Benavides
El objetivo del presente proyecto es el de familiarizar al alumno con métodos econométricos los cuales sirvenpara realizar análisis financieros. Lo anterior se aplica utilizando los siguientes modelos: 1) ‘Capital Asset Pricing Model (CAPM)’; y, 2) de regresión multivariable. La aplicación de métodoscomputacionales es importante para obtener los estimados necesarios de los modelos, analizar y obtener conclusiones que mejoren la calidad del trabajo. El proyecto no deberá exceder 2,500 palabras.
Elproyecto debe de contener lo siguiente:
1. (5 puntos) Introducción
2. (10 puntos) Teoría. Explique los fundamentos teóricos del modelo CAPM. Describa como puede ser estimado en una función linealutilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCOs). Utilice la siguiente notación:
ri = rendimiento de la acción i (i = 1,2,…n)
rp = rendimiento del portafolio
rf = tasa libre de riesgo
rm =rendimiento del mercado
3. Análisis de los datos. Escoja una compañía de su interés que cotice en bolsa y obtenga los siguientes datos para los últimos tres años: Precios diarios (ó semanales) de laacción. Tasa de interés de mercado de bono gubernamental a un año (anualizada). Índice que mida el desempeño de las principales compañías en esa bolsa, por ejemplo, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el caso de acciones que cotizan en México.
a) (5 puntos) Analice los datos. Calcule los rendimientos y muéstrelos en una gráfica de series de tiempo.Analicé la gráfica. Por ejemplo, mencione sucesos económicos ó políticos que usted considere importantes y que pudieron haber afectado los rendimientos de la acción.
b) (10 puntos) Elabore una tablade estadística descriptiva de los rendimientos. Muestre el promedio, varianza, sesgo y curtosis de las series. También reporte la desviación estándar, y autocorrelación de esos rendimientos....
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