resumen metodologia jemkins
Páginas: 4 (996 palabras)
Publicado: 31 de mayo de 2014
Breve resumen de la metodología de Box Jenkins
0. Introducción.
Las series no estacionarias anuales se pueden conseguir que lo sean mediante sencillas transformación (toma de logaritmos,diferenciación...)
Los correlogramas simples se obtendrán a partir de (ρ1, ρ2, ρ3 ...) o bien sus estimaciones.
Los coeficientes de correlación simple miden la influencia directa e indirecta entrevalores que tienen un periodo k de desfase
Los correlogramas parcial miden la influencia directa es decir suponiendo que permanecen constantes los periodos intermedios.
Se obtienen teniendo encuenta:
Y el resto los valores de de las ecuaciones de Yule Walter para AR(2) AR(3) ... y así sucesivamente.
Hacer ejemplos de escribir modelos ARIMA(3,1,1) ARIMA(1,2,1) ARIMA(0,2,2) de dosformas
Es un procedimiento iterativo basado en 3 etapas:
1. Identificación.
Una vez que se tiene una serie estacionaria y en caso de la original no serlo se ha conseguido por diversosprocedimientos (toma de logaritmos, diferenciación ...). Es decir la serie no presenta ni una tendencia y las oscilaciones son regulares, procederemos a ver que tipo de modelo la genera.
Para lo cualnos basaremos en los correlogramas simples y parciales y ver cuando se anulan dichos coeficientes.
Correlograma simple
Correlograma parcial
AR
Decrece rápidamente
Se anula a partir de losprimeros p retardos.
MA
Se anula a partir de los primeros q retardos.
Decrece rápidamente.
Para contrastar la nulidad de los i utilizaremos para un nivel de significación del 5%.
Ya que
Laidentificación de los procesos ARMA es más compleja y solo diremos comentaremos que ambos correlogramas presentan por lo general procesos rápidos decrecientes.
2. Estimación.
Una vez que elmodelo se tiene identificado, será necesaria la estimación de los coeficientes y de la constante si da lugar. Entre otros procedimientos esto se puede realizar por: Mínimo cuadrados ordinarios (OLS) y...
0. Introducción.
Las series no estacionarias anuales se pueden conseguir que lo sean mediante sencillas transformación (toma de logaritmos,diferenciación...)
Los correlogramas simples se obtendrán a partir de (ρ1, ρ2, ρ3 ...) o bien sus estimaciones.
Los coeficientes de correlación simple miden la influencia directa e indirecta entrevalores que tienen un periodo k de desfase
Los correlogramas parcial miden la influencia directa es decir suponiendo que permanecen constantes los periodos intermedios.
Se obtienen teniendo encuenta:
Y el resto los valores de de las ecuaciones de Yule Walter para AR(2) AR(3) ... y así sucesivamente.
Hacer ejemplos de escribir modelos ARIMA(3,1,1) ARIMA(1,2,1) ARIMA(0,2,2) de dosformas
Es un procedimiento iterativo basado en 3 etapas:
1. Identificación.
Una vez que se tiene una serie estacionaria y en caso de la original no serlo se ha conseguido por diversosprocedimientos (toma de logaritmos, diferenciación ...). Es decir la serie no presenta ni una tendencia y las oscilaciones son regulares, procederemos a ver que tipo de modelo la genera.
Para lo cualnos basaremos en los correlogramas simples y parciales y ver cuando se anulan dichos coeficientes.
Correlograma simple
Correlograma parcial
AR
Decrece rápidamente
Se anula a partir de losprimeros p retardos.
MA
Se anula a partir de los primeros q retardos.
Decrece rápidamente.
Para contrastar la nulidad de los i utilizaremos para un nivel de significación del 5%.
Ya que
Laidentificación de los procesos ARMA es más compleja y solo diremos comentaremos que ambos correlogramas presentan por lo general procesos rápidos decrecientes.
2. Estimación.
Una vez que elmodelo se tiene identificado, será necesaria la estimación de los coeficientes y de la constante si da lugar. Entre otros procedimientos esto se puede realizar por: Mínimo cuadrados ordinarios (OLS) y...
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