riesgo financiero

RIESGO DE CREDITO
El riego de crédito se constituye en uno de los componentes fundamentales de la gestión de riesgos financieros; éste surge cuando una contraparte está dispuesta o es incapaz dehonrar sus obligaciones contractuales; también se concibe como un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte, del colateral y/o de la garantía pactada inicialmente. De esta manera, implica elanálisis tanto de contrapartes en operaciones, como de emisores de los instrumentos de inversión y/o negociación.
La función admistrativa del riesgo de crédito implica un análisis del riesgo de nopago, por medio del cual se estima la probabilidad de que una contraparte y/o un emisor incumplan sus obligaciones contractuales o de negociación, así como el análisis de un riesgo de mercado, en dondese calcula la perdida potencial en caso que el incumplimiento se materialice.

Por lo tanto es importante revisar algunos aspectos como:
• El cumplimiento de políticas
• Concentración de carteras• Determinación de límites de riesgo
• Cumplimiento de mercado objetivo

RIESGO DE MERCADO
Es la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia en los precios que registran elmercado, la gestión del riesgo de mercado no es una actividad exclusiva de la industria financiera, en la actividad empresarial se destacan los siguientes:
PERFIL DE RIESGO
Es la primera actitud quedeberá establecer la administración
• Definir las políticas de inversión
• Establecer las políticas en el ámbito de limites
• Procedimientos
• Documentación
• Asignar los recursos humanos,tecnología e infraestructura
• Reportes internos y/o externos
• Establecer la estructura organizacional y sus responsabilidades
FACTORES DE RIESGO
• Tasas de interés
• Tasas de cambio

NATURALEZA DELRIESGO
• Volatilidad
• Correlación
• Liquidez
• Diversificación

La gestión del riesgo de mercado se lleva a cabo mediante la implementación de procedimientos, que permiten armar escenarios...