técnicas de prediccion
Con una introducción al análisis de coyuntura
El objetivo del curso es múltiple. En primer lugar se ofrece un recorrido a través de los modelos ARIMA conespecial énfasis en su capacidad predictiva. En segundo lugar se analizan procedimientos de descomposición de series temporales en sus elementos básicos (tendencia, ciclo, componente estacional y componenteirregular). Finalmente el curso ofrece una guía práctica para la elaboración de un informe de coyuntura basándose en las técnicas de predicción y descomposición anteriormente analizadas.
Tema 1.INTRODUCCIÓN
1.1. La importancia de las técnicas de predicción en el análisis de coyuntura.
1.2. Modelos econométricos frente a modelos univariantes.
1.3. Datos básicos para el análisis de lacoyuntura en España y Cataluña.
1.4. Fuentes de datos en Internet: Banco de España (www.bde.es), Subdirección General de Planificación y Coyuntura (www.meh.es), Instituto Nacional de Estadística(www.ine.es), INEM (www.inem.es), Institut d´Estadística de Catalunya (www.idescat.es).
Tema 2.
MODELOS ARIMA I: INTRODUCCIÓN
2.1. Familias de modelos ARIMA. Notación.
2.2. Condiciones deestacionariedad e invertibilidad.
2.3. Fases en la especifiación de un modelo econométrico.
Tema 3.
MODELOS ARIMA II: IDENTIFICACIÓN
3.1. Raíces unitarias.
3.2.. La FACT y la FACP.
3.3.Transformaciones de los datos.
3.4. Elementos determinísticos: efecto Pascua, efecto calendario y efecto día de la semana.
Tema 4.
MODELOS ARIMA III: ESTIMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
4.1. Procedimientos deestimación.
4.2. Estadísticos para el diagnóstico.
Tema 5.
MODELOS ARIMA IV: PREDICCIÓN
5.1. Cómputo de predicciones.
5.2. La función de predicción final.
5.3. Ejemplos.
Tema 6.DESCOMPOSICIÓN DE SEÑALES I: PROCEDIMIENTOS ELEMENTALES
6.1. Componentes: tendencia, ciclo, estacionalidad y componente irregular.
6.2. Procedimientos que integran predicción y descomposición de...
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