VAR

VAR
Utilizamos un modelo del tipo vector auto regresivo (VAR) cuando queremos caracterizar las interacciones simultaneas entre un grupo de variable. Un VAR es un modelo de ecuaciones simultáneasformado por un sistema de ecuaciones de forma reducida sin restringir. Que sean ecuaciones de forma reducida quiere decir que los valores contemporáneos de las variables del modelo no aparecen comovariables explicativas en ninguna de las ecuaciones. Por el contrario, el conjunto de variables explicativas de cada ecuación está constituido por un bloque de retardos de cada una de las variables delmodelo. Que sean ecuaciones no restringidas significa que aparece en cada una de ellas el mismo grupo de variables explicativas.
Pueden incluirse también como variables explicativas algunas variables denaturaleza determinista, como una posible tendencia temporal, variables ficticias estacionales, o una variable ficticia de tipo impulso o escalón, que sirve para llevar a cabo un análisis deintervención en el sistema. Por último, podría incluirse como explicativa una variable, incluso en valor contemporáneo, que pueda considerarse exÛgena1respecto a las variables que integran el modelo VAR.
Elmodelo VAR es muy útil cuando existe evidencia de simultaneidad entre un grupo de variables, y que sus relaciones se transmiten a lo largo de un determinado número de períodos. Al no imponer ningunarestricción sobre la versión estructural del modelo, no se incurre en los errores de especificación que dichas restricciones pudieran causar al ejercicio empírico. De hecho, la principal motivacióndetrás de los modelos VAR es la dificultad en identificar variables como exógenas, como es preciso hacer para identificar un modelo de ecuaciones simultaneas.
MODELO VAR (Modelo Estático) 

Es un modeloformulado por un sistema de cauciones simultáneas pero con variables estacionarias. Se trata de un proceso vectorial auto regresivo. 
Para conocer si estos 2 tipos de modelos son susceptibles de ser...