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Ejemplo 9.3. Cameron Consulting Corporation se especializa en ofrecer portafolios de inversión. A Lina Ceballos, la analista de la compañía se le asignó la tarea de desarrollar técnicas máscomplejas para pronosticar los promedios del Dow Jones. Lina asistió recientemente a un taller sobre metodología Box-Jenkins y decidió intentar esta técnica con el Índice de transportación del DowJones. La Tabla 9-3 representa 65 promedios diarios al cierre de operaciones del Índice de transportación durante los meses de verano.

a) Grafique la serie de tiempo y escriba aquí sus observaciones.¿parece haber una tendencia ascendente en la serie?














b) Identifique un modelo tentativo, examinando las autocorrelaciones de la muestra.

Parecen persistentemente grandes ytienden a cero con lentitud, todo indica que esta serie de tiempo no es estacionaria y no varia alrededor de un nivel fijo.







c) Diferencie (retrase o aplique retraso) los datos paratratar de eliminar la tendencia y crear una serie estacionaria.

Observe que la gráfica de los datos diferenciados parece variar alrededor de un nivel fijo.





d) Obtenga las gráficas de lasautocorrelaciones de la muestra para las diferencias y también las autocorrelaciones parciales.

Observe que la única autocorrelación significativa está en el retraso 1 y de manera análoga, sólo laautocorrelación parcial del retraso 1 es significativa. Las autocorrelaciones aparentan cortarse después del retraso 1, mostrando un comportamiento tipo MA(1). Al mismo tiempo, las autocorrelacionesparciales parecían cortarse después del retraso 1, mostrando un comportamiento tipo AR(1). Al parecer, ninguno de los patrones se desvanece de una manera suave en los retrasos cortos





e)Ajuste dos modelos: uno que sea el modelo ARIMA(1,1,0) y ARIMA(0,1,1). Incluir un término constante en cada modelo para tener en cuenta el hecho de que la serie de las diferencias parece variar...