Modelo De Gestion De Riesgo De Mercado

Indice

1. Introducción……………………………………………………………….2


2. Objetivo…………………………………………………………………….2


3. Marco Teórico……………………………………………………………..3


3.1 Identificación de riesgo de tasa de interés…………………………….3


2. Medición de riesgo de tasa de interés………………………………….3


3. Control de riesgo de tasa de interés……………………………………3

4. Monitoreo de riesgo de tasa deinteres………………………………....4

5. Mitigación de riesgo de tasa de interés………………………………..4

6. Divulgación de riesgo de tasa de interés……………………………....4


4. Identificación de riesgo de tasa de interés…………………………………5


5. Medición de riesgo de tasa de interés………………………………………6

6. Control de riesgo de tasa de interés………………………………………...

7. Mitigación de riesgo de tasa deinterés……………………………………..

8. Divulgación de riesgo de tasa de interés……………………………………..

9. Sistemas de Información……………………………………………………..










Modelo de Gestión de Riesgo de Mercado


Introducción

La gestión del riesgo de mercado es un tema muy importante en la actualidad, por lo cual es importante conocer comportamiento de los modelos de gestión del riesgo aplicados amercados Financieros.
Entendemos por riesgo de mercado a la pérdida que puede presentar un portafolio, un activo o un título en particular, originada por cambios y/o movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan su precio o valor final; lo cual puede significar una disminución del patrimonio que puede afectar la viabilidad financiera de la Empresa y la percepción que tiene el mercadosobre su Estabilidad.


OBJETIVO

El presente trabajo pretende identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar los posibles perdidas derivadas de movimientos adversos en los factores del mercado, principalmente tasa de interés en base a Estados Financieros de un Banco.















MARCO TEORICO

• Identificación de riesgo de tasa de interés
Seentiende por identificación al proceso de caracterización de los riesgos a los cuales esta expuesta la EIF. Generalmente, en esta etapa de identificación se construye la matriz de riesgos con los diferentes tipos de riesgo que amenazan a la EIF. Es muy importante que la identificación sea el resultado de un ejercicio participativo de directivos y ejecutivos, así como de lo ejecutores de los procesos,desagregando a la organización preferiblemente en los siguientes niveles :
área de comercial o de negocios
área de riesgos
área de riesgos de la información

Como resultado de este proceso , se deben identificar los eventos adversos, las áreas expuestas a los riesgos y el posible impacto que ocasionaría a la EIF la materialización de tales eventos.• Medición de riesgo de tasa de interés
La etapa de medición comprende el proceso mediante el cual la EIF cuantifica sus niveles de exposición a los riesgos de crédito, de mercado, liquidez, y operación, considerando toda la gama de operaciones que realiza. Abarca también, la medición de la frecuencia e impacto de las pérdidas que podría ocurrir, como consecuencia de lamaterialización de los eventos adversos inherentes a cada uno de dichos riesgos, pudiendo distinguirse entre perdidas esperadas y perdidas inesperadas atribuibles a cada tipo de riesgo.


• Control de riesgo de tasa de interés
El control de riesgo se define como el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento, que podríaoriginar perdida. La EIF debe establecer mecanismos de control que consideren todos los riesgos a los que se enfrenta.


• Monitoreo de riesgo de tasa de interés
La labor de monitoreo debe involucrar a todas las instancias inmensas en la gestión de riesgos, y debe ser entendida como el establecimiento de procesos de control al interior de la EIF, que ayuden a detectar y corregir...