modelos de simulacion aplicado a la banca 1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR1
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
CARRERA FINANZAS
MODELOS DE SIMULACIÓN APLICADOS A LA BANCA

INTEGRANTES:
VERONICA ELIZABETH CRIOLLO TRUJILLO
MYRIAN CAROLINA GUAIRACAJA MONTALEZA
IRMA EVELYN QUISHPE CARANQUI
Profesor: Fernando Mosquera
Quito, febrero 12 del 2015

METODO DE MEDICION DEL RIESGO DE MERCADO

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7

Opinión modelo de riesgo de mercado

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Definición.-Es una herramienta para la alta dirección de las instituciones financieras, ya que opera como
instrumento de control y auditoria que suministra información sobre la tendencia del riesgo en las
inversiones realizadas.”(Salinas Ávila, JJ. (2009), metodología de medición de riesgo de mercado.
INNOVAR, p187)
10
Método de valoración global

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MODELO DE RIESGO OPERATIVO

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Opinión modelo de riesgooperativo

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MODELOS PARA MEDIR EL RIESGO DE CREDITO DE LA BANCA
Opinión modelo de riesgo de crédito

21
32

MODELO DE SIMULACIÓN DE RIESGO PARA EL SISTEMA BANCARIO
VENEZOLANO
Comentario

37
39

MODELO DE SIMULACIÓN PARA GESTIÓN DE CAJA EN BANCA
Comentario

43
45

SIMULACIÓN FINANCIERA APLICADA A LA VALORACIÓN DEL RIESGO DE
CRÉDITO CON EL MODELO DE OPCIONES
Comentario

50
52

MODELO PARA ELANÁLISIS DE RIESGO CREDITICIO DE LA CARTERA DE
VIVIENDA BASADO EN MATRICES DE TRANSICIÓN DE CALIFICACIÓN PARA EL
SECTOR DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES”
56
OPINIÓN

64

2

EL MODELO DE PROVISIONES DE RIESGO DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL
ECUADOR: UN ANALISIS COMPARATIVO CON OTROS MODELOS.
OPINIÓN

68
73

MODELO DE ANÁLISIS DE LA BANCA PÚBLICA EN EL ECUADOR (CONFORMADA
POR EL BDE, BEV, BNF, CFN, IECE YBIESS) EN EL PERÍODO 2007-2011
77
OPINIÓN

81

BIBLIOGRAFÍA

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Webgrafia

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3

METODO DE MEDICION DEL RIESGO DE MERCADO

4

5

6

7

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Opinión modelo de riesgo de mercado
“El tema a tratar es que el riesgo de mercado, para empezar se define el concepto de mercado y se
analiza la situación que causa en las entidades financieras.
Las entidades financieras son susceptibles al mercado decapitales. Debido a la variabilidad de los
precios de los instrumentos financieros.

Definición.-

Es una herramienta

para la alta dirección de las instituciones

financieras, ya que opera como instrumento de control y auditoria que suministra
información sobre la tendencia del riesgo en las inversiones realizadas.”(Salinas
Ávila, JJ. (2009), metodología de medición de riesgo de mercado. INNOVAR,p187)
Hay que recalcar dos grandes eventos para analizar Dos eventos, particularmente, han
tenido un impacto fuerte en la adopción generalizada de la medición del riesgo de mercado en el
sector financiero. El primero tuvo lugar en 1995, en el Banco Internacional de Pagos (BIS),
entidad que por intermedio del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Suiza) propuso nuevas
políticas y procedimientospara la medición, el control y la gestión de riesgos financieros
(enmienda al acuerdo de Basilea de 1988).
El segundo evento importante ocurrió en 1994, cuando el banco estadounidense J. P. Morgan hizo
público en su documento técnico denominado Risk- Metrics el concepto de valor en riesgo,
conocido comúnmente como VeR (o VaR por su sigla en inglés). El VeR pretende estimar la
máxima pérdida enque podría incurrir una institución financiera en el desarrollo de su actividad
económica con un nivel de confianza predeterminado. Este modelo es el más aceptado para la
medición del riesgo de mercado.
El objetivo de este artículo es examinar los principales modelos de VeR, y presentar la evidencia
empírica que se ha obtenido de estudios sobre este tema.
“Debido a estos dos eventos los entidadesfinancieras comenzaron a implementar procesos,
manuales, herramientas para protegerse de la probabilidad de perjuicio.
Aparece el VeR un método aceptado para la medición del riesgo del mercado.” (Salinas Ávila, JJ.
(2009), metodología de medición de riesgo de mercado. INNOVAR, p188)

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Existen dos métodos fundamentales:
Método de valoración delta.
Método de valoración global.

Método de...