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Análisis y cuantificación del Riesgo

1 ¿ Qué es el análisis del Riesgo?
2. Métodos de Análisis de riesgos
3. Método de Montecarlo
4. Modelo de Análisis de Riesgos
5. ¿Qué pasos de deben seguir para el desarrollo de un Modelo de
Riesgo?

1.¿
1.¿ Qué
Qué es el aná
análisis del Riesgo?

Habiendo ya identificado y clasificados los riesgos, pasamos a realizar el análisis de
los mismos, es decir, seestudian la posibilidad y las consecuencias de cada factor de
riesgo con el fin de establecer el nivel de riesgo de nuestro proyecto.

El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que
potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto y, por lo tanto, deben
ser gestionados por el emprendedor con especial atención.

2..Mé
2..Métodos de Aná
Análisis deRiesgos
Existen tres tipologías de métodos utilizados para determinar el nivel de riesgos de
nuestro negocio. Los métodos pueden ser: Métodos Cualitativos – Métodos
Cuantitativos – Métodos Semicuantitativos.
Métodos Cualitativos:

Es

el método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de decisiones en
proyectos empresariales, los emprendedores se apoyan en su juicio, experiencia e
intuiciónpara la toma de decisiones.

Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo sea bajo y no justifica el tiempo y los

recursos necesarios para hacer un análisis completo.

O

bien porque los datos numéricos son inadecuados para un análisis mas
cuantitativo que sirva de base para un análisis posterior y mas detallado del riesgo
global del emprendedor.

Los métodos cualitativos incluyen:
¾Brainstorming
¾ Cuestionario y entrevistas estructuradas
¾ Evaluación para grupos multidisciplinarios
¾Juicio de especialistas y expertos (Técnica Delphi)

Métodos Semi-cuantitativos:



Se utilizan clasificaciones de palabra como alto, medio o bajo, o descripciones más
detalladas de la probabilidad y la consecuencia.



Estas clasificaciones se demuestran en relación con una escala apropiada para
calcularel nivel de riesgo. Se debe poner atención en la escala utilizada a fin de
evitar malos entendidos o malas interpretaciones de los resultados del cálculo.

Métodos Cuantitativos:



Se consideran métodos cuantitativos a aquellos que permiten asignar valores de
ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir, calcular el nivel de
riesgo del proyecto.



Los métodos cuantitativosincluyen:
¾ Análisis de probabilidad
¾ Análisis de consecuencias
¾ Simulación computacional



El desarrollo de dichas medidas puede ser realizado mediante diferentes
mecanismos, entre los cuales destacamos el Método Montecarlo, el cual se
caracteriza por:
- Amplia visión para mostrar múltiples posibles escenarios
- Sencillez para llevarlo a la práctica
- Computerizable para la realización desimulaciones

3.Mé
3.Método Montecarlo



Es un método cuantitativo para el desarrollo de análisis de riesgos. El método fue
llamado así en referencia al Principado de Mónaco, por ser “la capital del juego de
azar”.



Dicho método busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo
matemático, de forma que asignando valores de manera aleatoria a las variables
de dicho modelo, se obtengandiferentes escenarios y resultados.



El método Montecarlo se basa en realizar un número lo suficientemente elevado
de iteraciones (asignaciones de valores de forma aleatoria), de manera que la
muestra disponible de resultados, sea lo suficientemente amplia como para que
se considere representativa de la realidad. Dichas iteraciones se podrán realizar
haciendo uso de un motor informático.



Conlos resultados obtenidos de las diferentes iteraciones realizadas se efectúa
un estudio estadístico del que se sacan conclusiones relevantes respecto al riesgo
del proyecto, tales como, valores medios, máximos y mínimos, desviaciones
típicas, varianzas y probabilidades de ocurrencia de las diferentes variables
determinadas sobre las que medir el riesgo.

4.Modelo de Riesgos
¿Qué es un Modelo de...