Abogado
Páginas: 3 (533 palabras)
Publicado: 18 de enero de 2013
NOMBRE Y APELLIDO: mago
TP3: SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS (segunda parte)
EJERCICIO.6 (de la base de datos de bangla.dat de hill)
ii)-
estimando un modelo ARDL(1,1)
modelo:lnAREAt=δ+θ1lnAREAt-1+δ0lnPRICEt+δ1lnPRICEt-1+vt
lnAREAt= 2.36617259046 + 0.404283566816* lnAREAt-1 +
0.776628812258*lnPRICEt– 0.61086227783* lnPRICEt-1
Interpretación:
PRIMERO-comensaremos analizando los estimadores, todos son significativamente diferente de cero a un nivel de confianza del 95%. por lo que podemos dar una intepretacion.
SEGÚNDO-
El área sembradade yuta (bolsa de azúcar) esta en logartmo, por lo cual estamos en cambios porcentuales. También los precios están en cambios porcentuales.
Interpretación.
La elasticidad del resago delperiodo anterior del área nos indica que si en el periodo anterior venían aumentando el área sembrada, supongamos por ejemplo del 1%, entonces en el periodo actual aumentara el área de siembra enaproximadamente 0,4%.
La elasticidad del periodo actual, nos indica una relación directa entre el área s.embrada y el precio. Esto es que si el precio de la bolsa de azúcar aumenta en el periodoactual, entonces lo mas probable es que en la actulidad los productores aumenten la producción de azuacar.
En el caso dela elasticadas de los precios del periodo anterior tiene una relación negativade -0.6108 esto es que observando el comportamiento de los precios de los periodos anteriores el productor aumentara o disminuirá el tamaño del área de pruduccion. Porejemplo si en el periodoanterior el precio vino cayendo en 1%, entonces el productor disminuirá su producción en aproximadamente un 0.62% en el periodo actual.
iii)
dado el modelo anterior:
lnAREAt= 2.36617259046 +0.404283566816* lnAREAt-1 +
0.776628812258*lnPRICEt– 0.61086227783* lnPRICEt-1
Utlizando el modelo:
a. lnAREAt=δ+θ1lnAREAt-1+δ0lnPRICEt+δ1lnPRICEt-1+vt
Para el año t+1):
a....
TP3: SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS (segunda parte)
EJERCICIO.6 (de la base de datos de bangla.dat de hill)
ii)-
estimando un modelo ARDL(1,1)
modelo:lnAREAt=δ+θ1lnAREAt-1+δ0lnPRICEt+δ1lnPRICEt-1+vt
lnAREAt= 2.36617259046 + 0.404283566816* lnAREAt-1 +
0.776628812258*lnPRICEt– 0.61086227783* lnPRICEt-1
Interpretación:
PRIMERO-comensaremos analizando los estimadores, todos son significativamente diferente de cero a un nivel de confianza del 95%. por lo que podemos dar una intepretacion.
SEGÚNDO-
El área sembradade yuta (bolsa de azúcar) esta en logartmo, por lo cual estamos en cambios porcentuales. También los precios están en cambios porcentuales.
Interpretación.
La elasticidad del resago delperiodo anterior del área nos indica que si en el periodo anterior venían aumentando el área sembrada, supongamos por ejemplo del 1%, entonces en el periodo actual aumentara el área de siembra enaproximadamente 0,4%.
La elasticidad del periodo actual, nos indica una relación directa entre el área s.embrada y el precio. Esto es que si el precio de la bolsa de azúcar aumenta en el periodoactual, entonces lo mas probable es que en la actulidad los productores aumenten la producción de azuacar.
En el caso dela elasticadas de los precios del periodo anterior tiene una relación negativade -0.6108 esto es que observando el comportamiento de los precios de los periodos anteriores el productor aumentara o disminuirá el tamaño del área de pruduccion. Porejemplo si en el periodoanterior el precio vino cayendo en 1%, entonces el productor disminuirá su producción en aproximadamente un 0.62% en el periodo actual.
iii)
dado el modelo anterior:
lnAREAt= 2.36617259046 +0.404283566816* lnAREAt-1 +
0.776628812258*lnPRICEt– 0.61086227783* lnPRICEt-1
Utlizando el modelo:
a. lnAREAt=δ+θ1lnAREAt-1+δ0lnPRICEt+δ1lnPRICEt-1+vt
Para el año t+1):
a....
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