Analisis Estadisctico

Gretl User’s Guide

Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library

Allin Cottrell Department of Economics Wake Forest University Riccardo “Jack” Lucchetti Dipartimento di Economia Università Politecnica delle Marche May, 2012

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Contents

1

Introduction 1.1 1.2 1.3 Features at a glance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acknowledgements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 1 2

Installing the programs . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
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Running the program
Getting started 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Let’s run a regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estimation output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The main window menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Keyboard shortcuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The gretl toolbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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5 5 7 8 11 11 13 13 15 15 16 19 19 19 20 22 24 27 28 29 31 31 31 31 32

3

Modes of working 3.1 3.2 3.3 3.4 Command scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saving script objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The gretl console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Session concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Data files 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.64.7 4.8 Data file formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating a dataset from scratch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Structuring a dataset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Panel data specifics Missing data values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maximum size of data sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data file collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

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Special functions in genr 5.1 5.2 5.3 5.4 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long-run variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cumulative densities and p-values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retrievinginternal variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

Contents 5.5 6 The discrete Fourier transform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii 33 36 36 36 37 38 40 40 44 45 45 46 50 50 50 53 53 58 58 60 61 61 68 74 76 76 76 77 77 77 77 77 79 82 82

Sub-sampling a dataset 6.1 6.2 6.3 6.4 Introduction . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setting the sample . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restricting the sample . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resampling and bootstrapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Graphs and plots 7.1...